Estrategia de negociación de cuadrícula de frecuencia media a baja: una práctica estrategia de negociación para obtener ganancias

Estrategia de negociación de cuadrícula

La regla general de la estrategia de negociación de la red es que la estrategia de posición es más importante que el tiempo. Básicamente, la estrategia de negociación de la red es una técnica en la que se coloca un cierto número de órdenes de venta o compra a intervalos regulares por encima o por debajo de un precio establecido para apuntar a las ganancias en lugar de detener las pérdidas. Cuando el precio de mercado de una posición alcanza un objetivo predefinido y se registra una ganancia al cierre, se coloca el mismo número de órdenes de compra o venta por encima o por debajo del precio establecido nuevamente. Esto crea una cuadrícula de pedidos similar a una red de pesca para obtener ganancias de un lado a otro en el mercado fluctuante..

De lo anterior se desprende claramente que el núcleo de la estrategia de negociación de la red es lograr la rentabilidad basada en el concepto de “reversión a la media”. La estrategia de negociación de la red se aplica muy bien a las fluctuaciones. Una diferencia entre cada par de negociación de arbitraje está sujeta a una “regresión” por naturaleza. Por ejemplo, el precio de un contrato de futuros está eventualmente sujeto a una regresión a su precio de contado, y los precios de los contratos de futuros y perpetuos también están sujetos a una “regresión”. Por lo tanto, la estrategia de negociación de la red y el comercio de arbitraje se consideran gemelos en el mercado de monedas..

Estrategia de negociación de redes de frecuencia media a baja

Tome BTC Swap y BTC Quarterly de OKEx como ejemplos, la diferencia se calcula como el precio del primero menos el precio del segundo. El siguiente gráfico muestra las fluctuaciones en la diferencia desde el 27 de julio de 2019 al 27 de agosto de 2019. Es obvio que la diferencia fluctúa entre aproximadamente + 1% y -3%. La curva golpea el eje 0 un par de veces..

Pasos para emplear la estrategia de negociación de la red:

Tome la cuadrícula larga como ejemplo:

Hacemos una orden larga una vez que el precio de mercado se mueve un intervalo más bajo. Cuando el precio de mercado cae, abrimos 3 posiciones largas en Buy 1, Buy 2 y Buy 3 en orden (es decir, Buy 1, Buy 2 y Buy 3 mostrados arriba, que representan la apertura de 30 contratos largos perpetuos y 30 contratos cortos trimestrales); y cuando el precio de mercado rebota, cubrimos posiciones en Cover 3, Cover 2 y Cover 1 en orden (es decir, Cover 1, Cover 2 y Cover 3 que se muestran arriba, que representan la cobertura de 30 contratos perpetuos largos y 30 contratos trimestrales cortos). La ganancia se calcula como 3 * el precio de un intervalo. Este también es el caso de la cuadrícula corta..

Dado que se asume fundamentalmente que la diferencia está sujeta a regresión a 0, creamos cuadrículas largas o cuadrículas cortas si la diferencia está por debajo o por encima de 0 respectivamente. Con base en la misma suposición, solo necesitamos cerrar posiciones después de que el precio de mercado rebote, en lugar de detener las pérdidas al abrir.

Análisis de riesgo

Teóricamente, la estrategia de negociación de la red es una especie de estrategia de retorno absoluto empleada por inversores comerciales de frecuencia media a baja en el comercio de arbitraje. A mediano y largo plazo, se supone que la cantidad que invierte está libre de riesgos. Sin embargo, en la práctica, debe considerar los riesgos potenciales al realizar inversiones..

Riesgo de liquidación forzosa en un mercado unilateral

La estrategia de cobertura se puede utilizar normalmente para el arbitraje. Aunque los precios de cobertura de posiciones largas y cortas iguales están sujetos a fluctuaciones, es probable que una rama falle después de que no tenga suficiente cobertura contra riesgos incontrolables debido a una alta fluctuación. Por lo tanto, debe optar por un índice de apalancamiento y márgenes de transferencia más bajos para proteger otras posiciones cuando la pérdida es mayor de lo esperado..

Tarifas de transacción y tarifa de financiación

A medida que obtiene beneficios durante las fluctuaciones en el comercio de arbitraje, el beneficio por transacción es relativamente bajo. Debe asegurarse de que las ganancias puedan cubrir las tarifas de transacción y la tarifa de financiación mediante la creación de cuadrículas más grandes utilizando una estrategia de negociación de redes de frecuencia media a baja..

Problema en la negociación de contratos de futuros

Es probable que la diferencia no esté sujeta a regresión al cerrar un contrato. Solo debe cubrir posiciones cuando esté cerca de cerrar un contrato. Se debe tomar la iniciativa para cubrir todas las posiciones antes del cierre..

Conclusión

En resumen, la estrategia de negociación de la red implica muy poco riesgo. Puede asegurar las ganancias sin observar las fluctuaciones de precios después de obtener una mejor comprensión de la estrategia. Mientras tanto, las tarifas de transacción son generalmente más bajas en el comercio de redes de frecuencia media a baja que en el comercio de redes de alta frecuencia. La operación manual es factible incluso si no está familiarizado con la programación.

Mike Owergreen Administrator
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