Piščanec ali jajce

Dolgo se je razpravljalo o nezgodah, “kaj je bilo prvo? Piščanec ali jajce? “

Ja, v trgovskem svetu obstaja enaka dilema: “cena ali obseg?”. Ker sta ta dva glavna dejavnika za tradicionalne trge in popolnoma enaka za digitalno trgovanje s sredstvi in ​​perspektive upravljanja tveganj (ki celo potrebujeta več študij in raziskav), smo se odločili, da preverimo njen odnos, vključno z odprtim interesom.

Analiza trenda ali usmeritve predlagata analizo vzorcev tikov, ki išče signale za nakup in prodajo. Čeprav je težko zajeti, reproducirati in uporabiti pretekle rezultate, to vpliva na trenutni trg z določeno stopnjo zaupanja pri izvajanju z določenim signalom, na katerem poteka hitro, celo 24-urno trgovanje v svetu digitalnih sredstev. Poleg tega empirične raziskave in članki na reguliranem trgu kažejo manjše ali nikakršno razmerje med ceno in količino. Vendar smo se trudili, da smo se postavili v skromen in skeptičen položaj, v prepričanju, da bi lahko obstajal nedotaknjen sveti gral.

V vašo informacijo smo preučili diferencialno, drseče povprečje in različne načine ukrepov za nadaljnje raziskave in pregledne rezultate. Vendar se držimo enostavnejšega, ki na koncu vseeno pokaže zanimiv pojav. To bo enostavno ponoviti bralcem ali uporabnikom OKEx zaradi njihovega trgovinskega apetita, obdobja zakasnitve in prilagojenih dejavnikov.

Poudarki

  1. Ponovno se dokaže, da cena in količina na splošno nimata potrebnega razmerja.

    Dvotedenski obseg BTC pa kaže na šibko negativno korelacijo z vsemi cenami, kar opozarja na nadaljnje preiskave.

  2. Dvotedenske terminske pogodbe so najmanj izvedeni finančni instrumenti, ki se trgujejo med vsemi kripto izvedenimi finančnimi instrumenti OKEx, in so glede na količino manj povezani z drugimi zapadlostmi.

    Kljub temu, da se z njim trguje manj, ima vlogo pri turbulencah na trgu.

  3. Kot je znano, je lahko odprti interes (OI) pokazatelj cene.

    5-minutne korelacije kažejo precej močno korelacijo med cenami in odprtimi obrestmi.

    – To pomeni tržne ideje za izbrane trge. Opraviti je treba več pregledov.

    – Ker je velikost trga manjša, je terminski OI tesneje povezan s svojo ceno.

I. Trg izvedenih finančnih instrumentov BTC

Opomba

  • p.xxx se nanaša na ceno xxx, v.xxx pa na količino.
  • FUT.OI je skupni odprt interes na vseh terminskih trgih z določenim časovnim intervalom

Kot je znano iz številnih prejšnjih raziskav na reguliranem trgu, ima količina skoraj nič razmerja s ceno. Vendar pa obstaja ena, ki nam pade v oči.

  • Količina dvotedenskih BTC ima šibko negativno razmerje in ja, celo šibka v primerjavi z drugimi količinami v primerjavi s cenami, je sprožila vprašanja in prizadevanja za nadaljnje preverjanje.

    – Kot je prikazano zgoraj, so dvotedenski izdelki, s katerimi se najmanj trguje, v primerjavi z drugimi izvedenimi finančnimi instrumenti. Gibanje obsega dvotedensko izhaja iz splošnega trenda na trgu izvedenih finančnih instrumentov. Vendar pa se lahko kombinira tudi s potrebami varovanja pred tveganjem na trgu v času nihanja, kar pomeni prehod na najbližjo zapadlost, čakanje na konec trendov ali obratno.

  • Čeprav bi cene izvedenih finančnih instrumentov BTC ohranile močno povezavo glede na njihovo časovno strukturo (spot-perpetual swap-tedensko-dvotedensko-četrtletno na osnovo), obseg BTC-jev dva tedna kaže manj koreliran, kar bi lahko vplivalo na kakršno koli likvidnostno arbitražo skupaj z osnovno strategijo trgovanja , če se pokvari.
  • Odprto zanimanje za terminske pogodbe BTC kaže negativno razmerje do cen. Preverili bomo, ali bi se to nadaljevalo tudi na drugih trgih.

II. ETH, BCH, LTC & Trg izvedenih finančnih instrumentov EOS

Kategorizirali smo naslednje štiri simbole, ugotovitve pa so navedene spodaj.

  • Jasno prikazano spet ni razmerja med količino in cenami.
  • Splošno odprto zanimanje za vsak terminski trg je pozitivno povezano s cenami, ki jih lahko uporabimo kot indikator za trgovanje in obvladovanje tveganj.

    – Pustite si tudi čas, da povzamete, zakaj se mehanizem OI BTC razlikuje od teh štirih.

  • Povezava dvotedenskega obsega z drugimi kaže podobne ugotovitve na trgu izvedenih finančnih instrumentov BTC.

    – Spreminja se, vendar je približno 0,6, kar je močna korelacija, saj je število, čeprav je v primerjavi z drugimi, šibkejše.

III. ETC, XRP, TRX & Trg izvedenih finančnih instrumentov BSV

  • ETC, XRP ima močnejšo povezavo med OI in cenami.

    – kar pomeni, da imajo OI na teh trgih večje zaupanje v trgovalni signal, ne pa “lažni”, ki nameravajo trgovati.

  • Zanima me obseg zamenjave ETC in imajo četrtletne (šibke) pozitivne odnose s cenami.
  • Odprti interes TRX, BSV ima šibko pozitivno in celo negativno korelacijo s cenami.
  • Med vsemi zgornjimi štirimi trgi, ki imajo v primerjavi s prejšnjim oddelkom manjše tržne velikosti, je dvotedenski obseg nižji glede na obseg drugih zapadlosti.

IV. Opombe

Videli smo, da podatki o količini dvotednika kažejo na trajno zamenjavo OKEx, terminske trge. To lahko izvira iz namena varovanja pred tržnim padcem, čakanja na konec trendov ali preobrata v bližnjih varnih nebesih, čeprav se je težko upreti temeljnim spremembam.

Ker so v tem poročilu odprti interesi združeni podatki, priznavamo, da je natančnost manj ostra. Tako priznavamo njeno mejo in bi radi to analizo poglobili z ločevanjem obsega trgovanja z nakupom / prodajo in enako za odprte obresti na ravni knjige naročil v bližnji prihodnosti.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map