Srednje do nizkofrekvenčna omrežna strategija trgovanja – priročna strategija trgovanja za dobičke

Mrežna strategija trgovanja

Pravilo strategije trgovanja z omrežjem je, da je pozicijska strategija bolj pomembna kot časovni okvir. V bistvu je mrežna strategija trgovanja tehnika, pri kateri se določeno število naročil za prodajo ali nakup oddaja v rednih intervalih nad ali pod določeno ceno, da se cilji na dobiček namesto, da se ustavi izguba. Kadar tržna cena pozicije doseže vnaprej določen cilj in se ob zaključku zabeleži dobiček, se isto število naročil za nakup ali prodajo ponovno postavi nad ali pod določeno ceno. To ustvarja mrežo ukazov za pridobivanje dobička naprej in nazaj na nihajočem trgu, podobnem ribiški mreži.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je jedro strategije trgovanja z omrežjem doseganje donosnosti na podlagi koncepta “povprečne reverzije”. Mrežna strategija trgovanja zelo dobro velja za nihanja. Razlika med vsemi arbitražnimi trgovalnimi pari je po naravi odvisna od “regresije”. Na primer, cena terminske pogodbe je sčasoma predmet regresije do njene promptne cene, cene trajnih in terminskih pogodb pa so prav tako predmet “regresije”. Zato se mrežno trgovanje in arbitražno trgovanje štejeta za dvojčka na trgu kovancev.

Strategija trgovanja z omrežji srednje do nizke frekvence

Za primer vzemimo OKEx-ov BTC Swap in BTC Quarterly, razlika se izračuna kot cena prvega minus cena drugega. Naslednji grafikon prikazuje nihanja razlike od 27. julija 2019 do 27. avgusta 2019. Očitno je, da razlika niha med približno + 1% in -3%. Krivulja nekajkrat zadene 0-os.

Koraki za uporabo strategije trgovanja z omrežjem:

Za primer vzemimo dolgo mrežo:

Oddamo dolgo naročilo, ko se tržna cena pomakne za en interval nižje. Ko tržna cena pade, odpremo 3 dolge pozicije v Nakup 1, Nakup 2 in Nakup 3 po vrsti (tj. Nakup 1, Nakup 2 in Nakup 3, prikazan zgoraj, kar predstavlja odprtje 30 dolgih trajnih pogodb in 30 kratkih četrtletnih pogodb); in ko se tržna cena obnovi, pokrijemo pozicije na naslovnici 3, naslovnici 2 in naslovnici 1 po vrsti (tj. zgoraj prikazani naslovnici 1, naslovnici 2 in naslovnici 3, ki predstavlja kritje 30 dolgih trajnih pogodb in 30 kratkih četrtletnih pogodb). Dobiček se izračuna kot 3 * cena enega intervala. To velja tudi za kratko mrežo.

Ker se v osnovi domneva, da je razlika podvržena regresiji na 0, ustvarimo dolge mreže ali kratke mreže, če je razlika pod ali nad 0. Na podlagi iste predpostavke moramo le zapreti pozicije po oživitvi tržne cene, namesto da bi ustavili izgubo ob odprtju.

Analiza tveganja

Teoretično je mrežna strategija trgovanja nekakšna strategija absolutnega donosa, ki jo uporabljajo vlagatelji trgovanja od srednje do nizke frekvence v arbitražnem trgovanju. Srednje do dolgoročno naj bi bil znesek, ki ga vložite, netepen. Vendar pa morate pri naložbah dejansko upoštevati morebitna tveganja.

Tveganje prisilne likvidacije na enostranskem trgu

Za arbitražo se običajno lahko uporablja strategija varovanja pred tveganjem. Čeprav se cene varovanja pred enakimi dolgimi in kratkimi pozicijami spreminjajo, je verjetno, da noga odpove, potem ko zaradi velikega nihanja morda nimate zadostnega kritja pred neobvladljivim tveganjem. Zato se odločite za nižji količnik finančnega vzvoda in prenosne marže, da zaščitite druge pozicije, kadar je izguba večja od pričakovane.

Provizije za provizije in provizije za financiranje

Ko med nihanjem arbitražnega trgovanja zaslužite dobiček, je dobiček na transakcijo razmeroma nizek. Zagotoviti morate, da lahko dobiček pokrije provizije za transakcije in provizijo za financiranje z ustvarjanjem večjih mrež pri uporabi strategije trgovanja z omrežji srednje do nizke frekvence.

Težava pri trgovanju s terminskimi pogodbami

Verjetno je, da razlika po sklenitvi pogodbe ni predmet regresije. Pozicije bi morali pokrivati ​​samo, ko ste blizu zaključka pogodbe. Treba je sprejeti pobudo, da se zaprejo vse pozicije pred zaprtjem.

Zaključek

Če povzamemo, strategija trgovanja z omrežjem vključuje zelo malo tveganja. Dobiček lahko zaklenete, ne da bi opazovali nihanja cen po boljšem razumevanju strategije. Medtem so provizije za transakcije na splošno nižje pri trgovanju z omrežji srednje do nizke frekvence kot pri trgovanju z omrežji z visoko frekvenco. Ročno upravljanje je izvedljivo, tudi če programiranja ne poznate.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map