Stratégia obchodovania so sieťou so strednými a nízkymi frekvenciami – praktická obchodná stratégia pre zisky

Stratégia obchodovania s mriežkou

Pravidlom stratégie obchodovania s mriežkou je, že pozičná stratégia je dôležitejšia ako načasovanie. Stratégia obchodovania s mriežkou je v zásade technika, pri ktorej sa určitý počet príkazov na predaj alebo nákup umiestňuje v pravidelných intervaloch nad alebo pod stanovenú cenu, aby sa namiesto zastavenia straty zamerali na zisky. Ak trhová cena pozície spĺňa vopred definovaný cieľ a pri uzavretí sa zaznamená zisk, rovnaký počet objednávok na nákup alebo predaj sa umiestni nad alebo pod nastavenú cenu. Vytvára sa tak mriežka objednávok podobná rybárskej sieti, ktorá umožňuje zisky na kolísavom trhu.

Z uvedeného je zrejmé, že jadrom stratégie obchodovania s elektrinou je dosiahnuť ziskovosť na základe konceptu „priemernej reverzie“. Stratégia obchodovania v sieti sa veľmi dobre uplatňuje na výkyvy. Rozdiel medzi každým obchodným párom arbitráže je vo svojej podstate „regresný“. Napríklad cena futures kontraktu nakoniec podlieha regresii jeho okamžitej ceny a ceny permanentných a futures kontraktov tiež podliehajú „regresii“. Stratégia obchodovania s mriežkami a obchodovanie s arbitrážami sa preto na trhu s mincami považujú za dvojčatá.

Stratégia obchodovania so sieťou so strednou a nízkou frekvenciou

Ako príklad si vezmite BTC Swap OKTCEx a BTC Quarterly, rozdiel sa počíta ako cena prvej ceny mínus cena druhej ceny. Nasledujúci graf zobrazuje výkyvy rozdielu od 27. júla 2019 do 27. augusta 2019. Je zrejmé, že rozdiel kolíše medzi približne + 1% a -3%. Krivka niekoľkokrát zasiahne os 0.

Kroky na nasadenie stratégie obchodovania s rozvodnou sieťou:

Vezmite si napríklad dlhú mriežku:

Keď sa trhová cena posunie o jeden interval nižšie, zadáme dlhú objednávku. Keď trhová cena poklesne, otvárame 3 dlhé pozície v Buy 1, Buy 2 a Buy 3 v poradí (t. J. Buy 1, Buy 2 a Buy 3 zobrazené vyššie, čo predstavuje otvorenie 30 dlhých trvalých kontraktov a 30 krátkych štvrťročných kontraktov); a keď sa trhová cena zvýši, pokryjeme pozície na obálke 3, obale 2 a obale 1 v uvedenom poradí (t. j. obálka 1, obálka 2 a obálka 3 uvedené vyššie, čo predstavuje krytie 30 dlhých trvalých zmlúv a 30 krátkych štvrťročných zmlúv). Zisk sa počíta ako 3 * cena jedného intervalu. To platí aj pre krátku mriežku.

Pretože sa v zásade predpokladá, že rozdiel podlieha regresii na 0, vytvoríme dlhé mriežky alebo krátke mriežky, ak je rozdiel pod alebo nad 0. Na základe rovnakého predpokladu stačí uzavrieť pozície po odraze trhových cien, namiesto zastavenia straty pri otvorení.

Analýza rizík

Teoreticky je stratégia obchodovania s elektrinou akousi stratégiou absolútneho výnosu, ktorú používajú investori so strednou a nízkou frekvenciou pri arbitrážnom obchodovaní. V strednodobom až dlhodobom horizonte má byť suma, ktorú investujete, bez rizika. Prakticky však musíte brať do úvahy potenciálne riziká pri investovaní.

Riziko nútenej likvidácie na jednostrannom trhu

Zaistenie je možné bežne použiť na arbitráž. Aj keď ceny zaistenia rovnakých dlhých a krátkych pozícií podliehajú fluktuáciám, je pravdepodobné, že zlyhajú segmenty potom, ako nebudete mať dostatočné krytie proti nekontrolovateľnému riziku v dôsledku vysokej fluktuácie. Preto by ste sa mali rozhodnúť pre nižší pákový pomer a prevodové marže na ochranu iných pozícií, keď je strata vyššia, ako sa očakávalo.

Transakčné poplatky a poplatok za financovanie

Pretože počas fluktuácií v arbitrážnom obchodovaní získavate zisky, zisk z transakcie je pomerne nízky. Musíte sa ubezpečiť, že zisky môžu pokryť transakčné poplatky a poplatok za financovanie vytvorením väčších sietí pri použití stratégie obchodovania so sieťami stredných a nízkych frekvencií..

Problém pri obchodovaní s termínovými zmluvami

Je pravdepodobné, že po uzavretí zmluvy nebude rozdiel regresný. Pozície by ste mali kryť, iba ak sa blížite k uzavretiu zmluvy. Pred zatvorením by sa mala vyvinúť iniciatíva na pokrytie všetkých pozícií.

Záver

Stručne povedané, stratégia obchodovania s mriežkou predstavuje veľmi malé riziko. Po lepšom pochopení stratégie môžete zaistiť zisky bez toho, aby ste sledovali cenové výkyvy. Medzitým sú transakčné poplatky pri sieťovom obchodovaní so strednými a nízkymi frekvenciami všeobecne nižšie ako pri vysokofrekvenčných sieťových obchodoch. Ručné ovládanie je možné, aj keď programovanie nepoznáte.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map