Comercio al contado de criptomonedas: ¿Qué es una orden Algo?

¿Qué es Stop-Limit?

¿Qué es el orden de ruta?

¿Qué es Iceberg Order?

¿Qué es el precio promedio ponderado en el tiempo (TWAP)?

¿Qué es la orden de límite avanzada?

¿Qué es Algo Order??

El pedido de Algo es un conjunto de instrucciones para realizar una operación a un precio y volumen predefinidos. Toda la lógica de las órdenes de algoritmo está fija y bien explicada en el documento. Las instrucciones se llevarán a cabo según los parámetros definidos. OKEx no interferirá manualmente en el proceso de ejecución de la orden.

Las herramientas de negociación de Algo permiten a los usuarios ingresar información comercial con anticipación para ahorrar tiempo de ejecución cuando llega el momento adecuado. Los usuarios también pueden utilizar herramientas de negociación algorítmica como recordatorios de la estrategia de negociación del día, para evitar malas ejecuciones debido a las distracciones del mercado en vivo..

Las órdenes de Algo no se ejecutarán si no se cumplen las condiciones preestablecidas. Además, nuestro sistema no retendrá los fondos de la cuenta del usuario si se realiza un pedido de algoritmo. Sin embargo, la orden de algoritmo activada se cancelará si la cuenta no tiene fondos suficientes para su ejecución..

Al utilizar nuestras herramientas de negociación algorítmica, comprende y acepta nuestro Acuerdo de negociación de Algo..

1、 Límite de parada

Stop-Limit es un conjunto de instrucciones para realizar una orden comercial con parámetros predefinidos. Cuando el último precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema realizará el pedido automáticamente de acuerdo con el precio y la cantidad preestablecidos..

Cuando se activa un Stop-Limit, si el saldo de la cuenta del usuario es menor que el monto del pedido, el sistema automáticamente colocará el pedido de acuerdo con el saldo real. Si el saldo de la cuenta del usuario es menor que el monto mínimo de negociación, no se puede realizar el pedido..

Caso 1 (Take-profit):

El usuario compra BTC a USDT 6,600 y cree que bajará cuando llegue a USDT 6,800, puede abrir una orden Stop-Limit a USDT 6,800. Cuando el precio alcance los USD 6,800, se activará la orden. Si el usuario tiene un saldo de 8 BTC, que es menor que el monto del pedido (10 BTC), el sistema publicará automáticamente un pedido de 8 BTC en el mercado. Si el saldo del usuario es 0.0001 BTC y el monto mínimo de negociación es 0.001 BTC, no se puede realizar el pedido..

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Caso 2 (Stop Loss):

El usuario compra BTC a USDT 6,600 y cree que seguirá cayendo por debajo de USDT 6,400. Para evitar más pérdidas, el usuario puede vender su pedido a USDT 6,400 cuando el precio baje a USDT 6,400.

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Caso 3 (Take-profit):

BTC está en USDT 6,600 y el usuario cree que rebotará en USDT 6,500. Para comprar BTC a un costo menor, cuando caiga por debajo de USDT 6500, se colocará una orden de compra.

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Caso 4 (Stop Loss):

BTC está en USDT 6,600 y el usuario cree que seguirá subiendo a más de USDT 6,800. Para evitar pagar por BTC a un costo más alto por encima de USDT 6,800, cuando BTC suba a USDT 6,802, el pedido se realizará ya que el precio de BTC ha cumplido con el requisito de pedido de USDT 6,800 o más..

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2Orden de ruta

Las órdenes de seguimiento permiten al usuario establecer una estrategia anticipada para cambios significativos en el mercado. Cuando el último precio alcanza el precio de mercado máximo (o mínimo) después de que se envía la orden de seguimiento (1 ± tasa de devolución de llamada definida por el usuario), esto activa la orden que se ejecutará en el mercado..

Cuando se activa un pedido de Trail, si el saldo de la cuenta del usuario es menor que el monto del pedido, el sistema automáticamente colocará el pedido de acuerdo con el saldo real. Si el saldo de la cuenta del usuario es menor que el monto mínimo de negociación, no se puede realizar el pedido..

Caso 1: El precio actual de BTC es de 19.000 dólares estadounidenses. El usuario cree que la tendencia general del mercado sigue siendo bajista, pero el precio se recuperará más tarde. Al usuario le gustaría ejecutar una orden de compra BTC cuando 1) la tasa de rebote del mercado excede la preestablecida "tasa de devolución de llamada" y 2) el precio de mercado excede el precio de activación predefinido.

El usuario puede realizar un pedido de ruta de la siguiente manera:

Suponiendo que el mercado oscila de la siguiente manera:

El precio de mercado de BTC cayó de 19.000 dólares estadounidenses y alcanzó el punto más bajo en 17.800 dólares estadounidenses. Y el precio se recupera hasta los 17.999 dólares estadounidenses. Por lo tanto, el mercado devolvió un 1,11% de la caída [(17999-17800) / 17800] = 1,11%

La orden de ruta NO se enviaría porque:

  • Tasa de rebote del mercado (que es 1,11%) > tasa de devolución de llamada definida por el usuario (que es del 1%). => condición coincidente
  • Precio de mercado (17999) < Precio de activación definido por el usuario (18000) => condición incomparable

En resumen, la orden de ruta solo se enviaría en las siguientes condiciones:

  • Orden de compra = 1) Precio más bajo del mercado <= Precio de activación Y 2) Rebote del mercado >= devolución de llamada

Orden de venta = 1) Precio más alto del mercado >= Precio de activación Y 2) Rebote del mercado <= devolución de llamada

3Orden Iceberg

Una orden iceberg es un tipo de orden algorítmica que permite a los usuarios evitar realizar un pedido grande y evitar deslizamientos. Un pedido iceberg divide automáticamente el pedido grande de un usuario en varios pedidos más pequeños. Estos pedidos se colocarán en el mercado de acuerdo con el último mejor precio de oferta y demanda, así como los parámetros establecidos por el usuario. Cuando uno de los pedidos más pequeños se haya completado por completo, o el último precio de mercado se haya desviado significativamente del precio del pedido actual, se realizará un nuevo pedido automáticamente..

Caso 1: Un usuario desea comprar 1000 BTC y no quiere aumentar el costo, por lo que realiza un pedido iceberg:

El sistema colocará automáticamente un pedido iceberg. El monto de cada pedido será el promedio de un solo pedido. El precio del pedido será el último precio de compra * (variación de 1 precio). Una vez que el pedido se haya completado por completo, se realizará un nuevo pedido. Cuando el último precio de mercado supere 2 * (variación del pedido), el pedido anterior se cancelará y se colocará uno nuevo..

Cuando la cantidad negociada es igual a la cantidad total de la orden, se ha completado la operación iceberg. Cuando el último precio de mercado supere el precio de compra más alto de 20.000 dólares estadounidenses, la orden del iceberg se detendría temporalmente. Después de que el precio caiga a 20.000 dólares estadounidenses, se reanudaría la orden del iceberg..

4Precio medio ponderado en el tiempo (TWAP)

Precio medio ponderado en el tiempo (TWAP) es el precio promedio de un instrumento durante un tiempo específico. TWAP es una estrategia que intentará ejecutar una orden que se negocia en porciones de la cantidad de la orden a intervalos regulares de tiempo según lo especificado por los usuarios. El propósito de TWAP es minimizar el impacto del mercado en las órdenes de la cesta..

Ejemplo 1: el usuario desea comprar 1000 BTC y realizar un pedido como TWAP.

Asumiendo el libro de pedidos como se muestra a continuación:

Suponiendo que el usuario establece la variación del precio en 1%, el precio límite de compra máximo se establece en $ 18,726.93 * (1 + 1.00%) = $ 18,914.19. Entonces, el sistema calcularía las cantidades de venta agregadas actuales publicadas en el orden en el que el precio es más bajo que los $ 18,914.19 mencionados (que es 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). Posteriormente, el sistema tomaría una referencia sobre la relación de barrido definida por el usuario para determinar el tamaño del pedido cortado, en este caso, que es 13,3 BTC (266 * 5%).

La orden de compra con límite dividido se publicaría en $ 18914.19 por 13.3 BTC.

Todas las cantidades de pedidos sin completar no se contabilizarán como pedidos pendientes, sino que se cancelarán. El pedido se reenviará de acuerdo con los intervalos de tiempo definidos por el usuario con un precio y cantidades actualizados.

En caso de que el precio del pedido dividido alcance el límite de precio máximo / mínimo definido por el usuario, el pedido se enviará al precio máximo / mínimo definido. Dicho pedido se cancelaría automáticamente si no hubiera un precio igualado en el mercado..

En caso de que las cantidades del pedido en rodajas alcancen la cantidad máxima / mínima definida por el usuario, el pedido se enviará a la cantidad definida por el usuario en consecuencia..

5, orden de límite avanzada

La orden de límite avanzada ofrece 3 opciones de orden más que una orden de límite normal, que incluyen “Publicar solamente”, “Completar o matar” e “Inmediato o cancelar”. La orden de límite regular se ha establecido de forma predeterminada como “válida hasta que se cancele”.

  1. Publicar solo: nunca requiere liquidez y se asegura de que el usuario sea un creador de mercado. Si su pedido coincidiera con un pedido preexistente, se cancelará su pedido con límite de publicación solamente..
  2. Llenar o matar: se asegura de que la orden de compra / venta se ejecute o cancele por completo sin cumplimientos parciales.
  3. Inmediato o Cancelar: requiere que la totalidad o parte de la orden se ejecute inmediatamente, y cualquier parte no completada de la orden se cancela..

Por ejemplo, si un usuario desea comprar BTC y el libro de pedidos se muestra como la siguiente captura de pantalla:

  1. Si el usuario desea pagar la tarifa del fabricante, puede seleccionar la opción “Publicar solamente” en la Orden de límite avanzada. Si han establecido el precio de compra en USD18737,00, la orden no tomaría liquidez ya que son un creador de mercado. Si el precio de compra es USD18737.25, la orden se ejecutará con Buy (1). Si el usuario es un tomador de mercado, la orden será cancelada;
  2. Si el usuario seleccionó la opción “Llenar o matar”, establezca el precio de compra en USD18800.00 y el monto del pedido es 300 BTC, ya que el monto total en el libro de pedidos es solo 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), el monto del pedido no se cumple (300-266 = 34 BTC) y se cancelará por completo. Pero si el usuario solo pidió 200 BTC, la orden se ejecutará en consecuencia;
  3. Si el usuario seleccionó la opción “Inmediato o Cancelar”, establezca el precio de compra en USD18800.00 y el monto del pedido es 300 BTC, ya que el monto total en el libro de pedidos es solo 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), 34 BTC (300-266) no se pudieron cumplir, la orden solo se ejecutará con 266 BTC y cancelará los 34 BTC no cumplidos.

Mike Owergreen Administrator
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