Futures účet: Zisk a strata

A. Čo je účet futures?

V režime krížového okraja:

Každý používateľ má futures účet na správu všetkých finančných prostriedkov zapojených do obchodovania s futures. Na stránke s futures obchodom uvidíte na hornom paneli podrobnosti o účte:

Finančné prostriedky možno medzi nimi voľne prevádzať "Spotový účet" a "Futures účet". Ak však máte pozície pozícií futures kontraktu, určitá suma na vašom futures účte bude zadržaná ako marža, ktorú nie je možné pred doručením vybrať. Napríklad váš zostatok na imaní je 10 BTC a marža vašich zmlúv je 2 BTC. Suma, ktorú budete môcť presunúť, bude 8 BTC. Realizovaný zisk a strata tiež nie je možné previesť z futures účtu pred dodaním / vyrovnaním.

Futures účet sa skladá z vlastného imania, vkladu, RPL a UPL.

Vlastné imanie = vklady + RPL + UPL. Rovná sa všetkým aktívam na vašom účte.

Zostatok: marža vášho futures účtu, je to tiež suma prevedená z vášho spotového účtu. Po vyrovnaní sa vaše RPL pripočíta k vášmu zostatku.

RPL: realizovaný zisk a strata. Zisk / strata generovaná zatvorením pozície pred dodaním alebo vyrovnaním.

UPL: nerealizovaný zisk a strata. Zisk / strata generovaná pozíciou, ktorá ešte musí byť uzavretá.

Marža: kolaterál potrebný na udržanie všetkých súčasných pozícií. Požadovaná marža sa líši podľa ceny a počtu držaných pozícií.

V režime s pevnou maržou:

Fondy sú rozdelené do "podúčty" pre každú zmluvu (týždennú, dvojtýždennú, štvrťročnú) v tomto režime. Každý podúčet pozostáva z vkladu, RPL, pozdržanej sumy a UPL.

Finančné prostriedky možno medzi nimi voľne prevádzať "Futures účet" a "Spotový účet". Finančné prostriedky na podúčtoch je však možné previesť až po uzavretí všetkých pozícií holdingu v zmluve. Zatiaľ čo RPL je možné previesť až po vyrovnaní / doručení.

Deposit (Account): margin of the futures account for all holding positions

Vklad (podúčet): marža pre futures kontrakt (týždenne / dvakrát týždenne / štvrťročne / dvakrát štvrťročne). Spolu s RPL pôsobia ako kolaterálny OCC.

Dostupná suma kontraktu: tiež rezerva dostupná pre otvorenie nových pozícií

RPL: Vaše zisky a straty od posledného vyrovnania až doteraz, ktoré sa dosiahli zatvorením vašej pozície. Môže byť použitý ako marža pre pozície držania a otvorené príkazy.

Pozastavené: Marža požadovaná pre otvorené objednávky zmluvy. Po vyplnení objednávky bude hodnota pridaná do kolaterálneho OCC, ktorý pozostáva z vlastného kapitálu a RPL.

Fixná marža: Marža požadovaná pre pozície zmluvy. Okraj zostane po otvorení alebo zatvorení pozícií rovnaký, ale užívateľ ho môže pridať manuálne. Vyberte "Prenos" vedľa "Podržané" na prevod finančných prostriedkov medzi "Zostatok futures" a "Spotový účet".

Prevoditeľná suma na účte futures sa nemusí nevyhnutne rovnať zostatku. Namiesto toho sa počíta na základe nasledujúcich skutočností:

1. Priemer zmluvy = zostatok zmluvy + RPL – fixná marža – zadržaná suma; Ale ak je priemer väčší ako 0, bude sa s tým zaobchádzať ako s 0.

2. K dispozícii je počiatočná pozičná marža = zostatok na futures účte + súčet priemerov 4 zmlúv

B. Čo je pozícia? Ako vypočítať RPL a UPL?

Pred dodaním zmluvy sa používatelia môžu rozhodnúť, že kontakt kúpia alebo predajú podľa vlastnej vôle. Hovorí sa, že držiteľ pozície je užívateľ, ktorý si kúpil zmluvu, ale zatiaľ ju nepredal.

RPL

RPL je v skutočnosti zisk / strata generovaná po uzavretí pozícií.

RPL spolu = RPL týždenných zmlúv + RPL dvojtýždňových zmlúv + RPL štvrťročných zmlúv + RPL dvojštvrťových zmlúv

RPL zmluvy:

Dlhá strana:

RPL kontraktu = (nominálna hodnota kontraktu / cena vyrovnania – nominálna hodnota kontraktu / priem. Uzatváracia cena) * počet uzavretých kontraktov

Napr. Používateľ otvoril 2 dlhé BTC pozície za zúčtovaciu cenu 500 USD / BTC, potom uzavrel 1 pozíciu pri 1000 USD / BTC. RPL zmluvy bude = (100/500 – 100/1000) * 1 = 0,1 BTC

Krátka strana:

RPL zmluvy = (nominálna hodnota kontraktu / priem. Uzatváracia cena – nominálna hodnota kontraktu / vysporiadacia cena) * počet uzavretých kontraktov

Napr. Používateľ otvoril 10 krátkych BTC pozícií za zúčtovaciu cenu 500 USD / BTC, potom uzavrel 8 pozícií pri 1000 USD / BTC. RPL zmluvy bude = (100/1000 – 100/500) * 8 = -0,8 BTC

UPL

Celkový UPL = UPL týždenných zmlúv + UPL dvojtýždňových kontraktov + UPL štvrťročných kontraktov + UPL dvojštvrťových kontraktov

Otvorené:

UPL kontraktu = (hodnota kontraktu / cena vysporiadania – hodnota kontraktu / naposledy obchodovaná cena) * počet držby kontraktu

Napr. Používateľ otvoril 6 dlhých BTC pozícií pri zúčtovacej cene 500 USD / BTC a posledná obchodovaná cena je 600 USD / BTC. UPL zmluvy bude (100/500 – 100/600) * 6 = 2 BTC

Zavrieť:

UPL kontraktu = (hodnota kontraktu / naposledy obchodovaná cena – hodnota kontraktu / vysporiadacia cena) * počet uzavretia kontraktu

C. Čo je to kalkulačka?

Kalkulačka je navrhnutá ako praktický nástroj pre investorov na výpočet ziskov a strát ako pomôcka pri obchodovaní.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map