Полная ликвидация

Полная ликвидация

Эта система позволяет нам предоставлять нашим пользователям два уровня кредитного плеча: 10x и 20x. Когда коэффициент маржи пользователя превышает 10% или 20% (для кредитного плеча 10x и 20x), будет инициирован маржинальный запрос, и все позиции будут полностью ликвидированы..

  • Коэффициент фиксированной маржи = (фиксированная маржа + UPL) * средняя цена открытых позиций / (номинальная стоимость контракта * удерживаемые позиции)
  • Коэффициент кросс-маржи = остаток средств / маржа позиции + удерживаемая маржа рабочих ордеров)

Пример:

Для контракта LTC 10x, если убыток достиг 90% маржи позиции, будет инициирован маржинальный запрос. Для контракта LTC 20x, если убыток достиг 80% от маржи позиции, будет инициирован маржинальный запрос..

Полные правила ликвидации

В режиме кросс-маржи: когда последняя торговая цена позиции движется в неблагоприятном для пользователя направлении, если баланс его фьючерсного счета составляет ≤10% от его маржи для 10-кратного кредитного плеча (= коэффициент поддерживаемой маржи ≤10%) или ≤20 % от его маржи для 20-кратного кредитного плеча (= коэффициент поддерживаемой маржи ≤20%), позиция будет принудительно ликвидирована, что называется принудительной ликвидацией. После принудительной ликвидации позиции система отменит все невыполненные заказы пользователя, чтобы высвободить маржу, чтобы увидеть, остается ли коэффициент поддерживаемой маржи пользователя ниже 10% для 10-кратного кредитного плеча или 20% для 20-кратного кредитного плеча. В этом случае удерживающая позиция будет принята механизмом принудительной ликвидации, и ордера на закрытие будут размещены на рынке по цене, при которой эффективность торговли и ликвидационная прибыль максимизируются на основе последней глубины рынка, базы, цены банкротства и индексная цена.

В режиме фиксированной маржи: когда последняя торговая цена позиции движется в неблагоприятном для пользователя направлении, если коэффициент поддерживаемой маржи его позиции составляет ≤10% от его маржи для 10-кратного кредитного плеча или ≤20% от его маржи для 20-кратного кредитного плеча. кредитное плечо, позиция будет принудительно ликвидирована и передана механизму принудительной ликвидации. На этом этапе ликвидационные убытки пользователя равны убыткам, когда его коэффициент маржи поддержки позиции падает до нуля. Максимальный убыток не будет превышать общую маржу ликвидационной позиции. В режиме кросс-маржи все позиции по всем контрактам будут закрыты при срабатывании принудительной ликвидации. В режиме фиксированной маржи закрываются только позиции ликвидационной стороны при срабатывании принудительной ликвидации..

Когда инициируется принудительная ликвидация, наша система управления рисками принимает на себя все удерживаемые позиции. Ликвидационный убыток пользователя будет убытком, когда коэффициент поддерживаемой маржи равен 0. В то же время система управления рисками отправит на рынок ордер на закрытие по цене, при которой эффективность торговли и ликвидационная прибыль максимизируются на основе от рыночной ликвидности, спреда спроса и предложения, цены банкротства и цены индекса. Наша система будет внимательно следить за порядком закрытия. Если ордер остается невыполненным в течение длительного периода времени, наша система повторно оценивает глубину рынка, базис, цену банкротства и индексную цену, чтобы создать новый ордер на закрытие, пока он не будет полностью выполнен. После принудительной ликвидации позиции ликвидации будут отделены от баланса средств пользователя. Если позиции не полностью заполнены, убыток будет зарегистрирован как ликвидационный убыток пользователя и будет социализирован во время доставки. Пользователи не понесут дальнейших убытков по ликвидационным позициям..

Статус заполненных и невыполненных заявок на ликвидацию можно найти в списке заявок на ликвидацию. Если ликвидационные позиции (закрытие длинной или закрытой короткой позиции) заполняются выше цены банкротства (коэффициент поддерживаемой маржи = 0), будут генерироваться премии, которые будут переведены в страховой фонд для покрытия любых будущих социальных убытков или для урегулирования инцидентов при торговле фьючерсами..

Если ликвидационные позиции (закрытые длинные или закрытые короткие) заполнены ниже цены банкротства (коэффициент поддерживаемой маржи = 0) или не полностью заполнены во время поставки, возникнут социальные убытки, которые будут покрываться страховым фондом. Если убыток не может быть полностью покрыт, оставшаяся часть подлежит возврату. Убыток будет социализирован с прибылью, полученной всеми пользователями всех трех контрактов..

Сравнение систем ликвидации

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map