Cómo intercambiar retrocesos usando RSI y ADX

A menudo, operar en los mercados de criptomonedas implica seguir con éxito el camino de menor resistencia. Como comerciante, queremos estar en sintonía con el mercado siempre que sea posible. Una de las mejores formas de hacerlo es intentar capturar los movimientos de tendencia en el mercado. Al combinar dos indicadores técnicos simples, RSI y ADX, demostraré cómo puede utilizar un enfoque de seguimiento de tendencias para el comercio de cifrado aprovechando los retrocesos menores dentro de una tendencia..

Comprensión del indicador RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) fue creado por un famoso analista técnico llamado J. Welles Wilder. Desarrolló este indicador junto con el indicador ADX a fines de la década de 1970. Wilder publicó su trabajo en su libro titulado “New Concepts in Technical Trading Systems”.

El indicador RSI es un indicador basado en el impulso que mide la fuerza del movimiento de precios dentro de un mercado. El indicador RSI está compuesto por una sola línea que fluctúa entre 0 y 100.

Echemos un vistazo a la fórmula del RSI:

RSI = (100- (100 / (1 + RS))), donde RS es la fuerza relativa.

Entonces, primero necesitamos calcular RS, antes de que podamos obtener la lectura real de RSI. A continuación se muestra la fórmula para calcular RS utilizando la configuración predeterminada de 14 períodos:

RS = (14 período EMA de las 14 barras alcistas anteriores / (14 período EMA de las 14 barras descendentes anteriores)

Una vez que tenemos el valor RS, podemos ingresar esa variable en la ecuación RSI para obtener el valor RSI.

Tenga en cuenta que el período 14 es el período retroactivo predeterminado típico, sin embargo, puede usar cualquier período que desee.

Hay tres señales principales que se utilizan tradicionalmente con el indicador RSI. Son los siguientes:

Cuando la lectura del indicador RSI está por debajo de 30, el mercado se considera sobrevendido.

Cuando la lectura del indicador RSI está por encima de 70, el mercado se considera sobrecomprado.

Cuando existe una divergencia entre el RSI y el precio, es probable que se produzca pronto un retroceso del precio o un cambio de tendencia. Básicamente, hay dos tipos principales de divergencias: una divergencia alcista y una divergencia bajista..

Una divergencia alcista ocurre cuando precio se está moviendo hacia abajo mientras que la lectura del RSI está divergiendo o moviéndose hacia arriba.

Una divergencia bajista ocurre cuando precio se está moviendo hacia arriba mientras que la lectura del RSI está divergiendo o moviéndose hacia abajo.

A continuación encontrará el gráfico de 480 minutos de ETH / USD (Ethereum). Observe el área encerrada en un círculo en el indicador RSI. Estas áreas apuntan a señales de sobrecompra y sobreventa..

imagen1 10

Filtrado de señales con ADX

ADX significa Índice Direccional Promedio y es un indicador de detección de tendencias. La línea ADX ayuda a medir la fuerza de una tendencia. Sin embargo, por sí solo no nos dice la dirección de la tendencia. ADX se usa a menudo junto con las líneas + DI y -DI. Cuando combina ADX con + DI y -DI, ​​puede medir la fuerza y ​​la dirección de una tendencia.

Aquí hay tres pautas básicas para usar el estudio ADX:

  • Cuando la línea ADX cruza por encima de 25 desde abajo y + DI está por encima de -DI, ​​entonces está surgiendo o está presente una tendencia alcista en el mercado..
  • Cuando la línea ADX cruza por encima de 25 desde abajo y -DI está por encima de + DI, entonces está surgiendo o está presente una tendencia bajista en el mercado..
  • Cada vez que la línea ADX está por debajo de 20, el mercado está en una consolidación, tendencia menos condición de mercado.

La línea ADX es una excelente herramienta para medir la fuerza de una tendencia. Debe utilizarse con otros estudios técnicos e indicadores para ayudar a filtrar las operaciones dentro de un entorno de mercado sin dirección. Una forma de hacerlo es realizar operaciones solo cuando haya cierta volatilidad en el mercado y los mercados se muevan en la dirección deseada..

Por ejemplo, un operador podría usar el ADX como filtro comercial iniciando una nueva posición larga solo cuando la línea ADX está por encima de 25 y + DI está por encima de -DI, ​​lo que sugiere que el mercado tiene una tendencia al alza. Por el contrario, puede optar por iniciar una nueva posición corta solo cuando la línea ADX esté por encima de 25 y -DI esté por encima de + DI, lo que sugiere que el mercado tiene una tendencia a la baja..

Aunque el filtro de tendencias ADX no es perfecto, es uno de los mejores indicadores de detección de tendencias disponibles para los operadores. Como tal, sería prudente incorporar algún aspecto dentro de su programa de operaciones..

A continuación se muestra el gráfico de precios de 240 minutos de ETH / USD que muestra cómo se ve el estudio ADX:

imagen2 6

Estrategia de retroceso con RSI y ADX

Ahora que tiene un conocimiento bastante bueno de estos dos indicadores técnicos, cambiemos nuestro enfoque hacia la construcción de una estrategia de comercio de criptomonedas en torno a estos estudios..

Como hemos discutido anteriormente, el indicador RSI se usa tradicionalmente como una señal de sobrecompra y sobreventa, y los operadores esperan que ocurra un cambio de tendencia después de que una lectura del RSI penetre en los niveles extremos de 30 y 70..

Pero la forma en que me gusta usar el indicador RSI es buscar áreas donde se haya producido un retroceso menor que conducirá a más movimientos de precios en la dirección de la tendencia general. Entonces, esencialmente, prefiero usarlo para comprar retrocesos temporales en una tendencia alcista y vender repuntes temporales en una tendencia bajista. Para lograr esto, utilizo el umbral de 45 para oportunidades de compra y 55 para oportunidades de venta. Para el período retrospectivo, sigo usando la configuración predeterminada de 14 períodos.

Entonces, cuando la línea RSI se mueve por debajo de 45 desde arriba, me gusta comprar algunos pips por encima del máximo de la primera vela ascendente. Y de manera similar, cuando la línea RSI se mueve por encima de 55 desde abajo, me gusta vender algunos pips por debajo del mínimo de la primera vela descendente creada..

La señal RSI larga anterior es válida solo cuando ocurre junto con la lectura ADX por encima de 25 y + DI está por encima de -DI. Y la señal RSI corta anterior es válida solo cuando ocurre junto con una lectura ADX por encima de 25 y -DI está por encima de + DI.

El stop se coloca más allá de la vela que señaló la entrada. Y para salir del comercio, me gusta mirar el gráfico en busca de pistas sobre la acción del precio, especialmente una ruptura de la línea de tendencia en la dirección opuesta..

Ejemplo de estrategia comercial RSI ADX

Ahora que tenemos nuestras reglas de estrategia de negociación RSI ADX en su lugar, veamos cómo funciona todo esto en un gráfico de precios reales..

A continuación encontrará el gráfico de precios de Bitcoin de 240 minutos.

imagen3 1

Observe en el lado izquierdo del gráfico que el mercado parece estar moviéndose hacia abajo y el indicador RSI también se está moviendo hacia abajo junto con la acción del precio. Poco después, hay cierta consolidación de precios en Bitcoin y la lectura del RSI comienza a subir. Finalmente, la lectura del RSI penetra el nivel 55 como se muestra en el área encerrada en un círculo en el indicador. Esta es nuestra señal de entrada corta.

A continuación, debemos confirmar que nuestro filtro de tendencia, el indicador ADX está por encima de 25 y que la línea -DI (roja) está por encima de la línea + DI (verde). Este es, de hecho, el caso, que confirma nuestra señal de entrada corta. Podemos prepararnos para entrar en una posición corta después de que se elimine el mínimo de la primera vela hacia abajo. Verá esta área marcada en el gráfico.

Nuestro stop loss se colocaría por encima del máximo de esa primera vela descendente, que nunca estuvo cerca de ser probada. Y una buena área para obtener ganancias hubiera sido la ruptura al alza de la línea de tendencia descendente como se muestra en el gráfico..

Autor: Vic Patel es el autor de esta publicación invitada. Es un comerciante y educador privado con más de 20 años de experiencia en los mercados financieros. También es el fundador de Forex Training Group..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map