Ako obchodovať s vráteniami pomocou RSI a ADX

Obchodovanie na trhoch s kryptomenami často znamená úspešné uskutočnenie cesty najmenšieho odporu. Ako obchodník chceme byť v súlade s trhom, kedykoľvek je to možné. Jedným z najlepších spôsobov, ako to urobiť, je pokúsiť sa zachytiť trendové pohyby na trhu. Kombináciou dvoch jednoduchých technických indikátorov, RSI a ADX, ukážem, ako môžete využiť prístup sledujúci trend v kryptoobchodovaní s využitím trendov využívaním menších spätných rázov v rámci trendu.

Pochopenie indikátora RSI

Index relatívnej sily (RSI) vytvoril slávny technický analytik menom J. Welles Wilder. Tento indikátor vyvinul spolu s indikátorom ADX na konci 70. rokov. Wilder publikoval svoju prácu vo svojej knihe s názvom „Nové koncepcie v technických obchodných systémoch“.

Indikátor RSI je indikátor založený na hybnosti, ktorý meria silu cenového pohybu na trhu. Indikátor RSI sa skladá iba z jednej čiary, ktorá kolíše medzi 0 a 100.

Pozrime sa na vzorec pre RSI:

RSI = (100- (100 / (1 + RS))), kde RS je relatívna sila.

Najprv teda musíme vypočítať RS, aby sme mohli získať skutočné čítanie RSI. Nižšie je uvedený vzorec na výpočet RS pomocou predvoleného nastavenia obdobia 14:

RS = (14 obdobie EMA predchádzajúcich 14 stĺpcov / (14 obdobie EMA z predchádzajúcich 14 dolných pruhov)

Keď máme hodnotu RS, môžeme túto premennú vložiť do rovnice RSI, aby sme dostali hodnotu RSI.

Pamätajte, že obdobie 14 je typické predvolené obdobie spätného pohľadu, môžete však použiť ľubovoľné obdobie, ktoré chcete.

S indikátorom RSI sa tradične používajú tri primárne signály. Sú to tieto:

Keď je hodnota indikátora RSI nižšia ako 30, trh sa považuje za prepredaný.

Keď je hodnota indikátora RSI vyššia ako 70, trh sa považuje za prekúpený.

Ak existuje rozdiel medzi RSI a cenou, je pravdepodobné, že čoskoro dôjde k zmene ceny alebo zmene trendu. V zásade existujú dva hlavné typy rozdielov – býčia divergencia a medvedia divergencia.

Býčie rozdiely sa vyskytujú, keď cena sa posúva nižšie, zatiaľ čo čítanie RSI sa líši alebo sa posúva vyššie.


Medvedia divergencia nastane, keď cena sa posúva vyššie, zatiaľ čo čítanie RSI sa líši alebo sa posúva nižšie.

Ďalej nájdete 480-minútový graf ETH / USD (éter). Všimnite si krúženú oblasť na indikátore RSI. Tieto oblasti poukazujú na prekúpené a prepredané signály.

obrázok1 10

Filtrovanie signálov pomocou ADX

ADX znamená Priemerný smerový index a je to indikátor detekcie trendov. Rad ADX pomáha merať silu trendu. Samotný nám však nehovorí o smerovaní trendu. ADX sa často používa v spojení s linkami + DI a -DI. Ak skombinujete ADX s + DI a -DI, ​​môžete zmerať silu a smer trendu.

Tu sú tri základné pokyny pre používanie štúdie ADX:

  • Keď linka ADX pretína zdola nad 25 a + DI je nad -DI, ​​potom sa na trhu objavuje alebo vyskytuje trend uptrendu..
  • Keď linka ADX pretína zdola nad 25 a -DI je nad + DI, potom sa na trhu objavuje alebo vyskytuje trend poklesu..
  • Kedykoľvek je linka ADX pod 20, trh je v konsolidácii, bez trendových trhových podmienok.

Rad ADX je vynikajúcim nástrojom na meranie sily trendu. Mal by byť použitý spolu s ďalšími technickými štúdiami a indikátormi, ktoré pomôžu odfiltrovať obchody v bezcieľnom trhovom prostredí. Jedným zo spôsobov, ako to urobiť, je prijímať obchody, iba ak je na trhu určitá volatilita a trhy sa pohybujú vašim zamýšľaným smerom..

Napríklad obchodník by mohol použiť ADX ako obchodný filter iniciovaním novej dlhej pozície iba vtedy, keď je linka ADX nad 25 a + DI je nad -DI, ​​čo naznačuje, že trh má tendenciu smerovať nahor. Naopak, môže sa rozhodnúť pre začatie novej krátkej pozície, iba ak je linka ADX nad 25 a -DI nad + DI, čo naznačuje, že trh má tendenciu klesať..

Aj keď filter trendov ADX nie je dokonalý, je to jeden z najlepších indikátorov detekcie trendov, ktorý majú obchodníci k dispozícii. Preto by bolo rozumné začleniť niektoré jeho aspekty do vášho obchodného programu.

Nižšie je uvedený 240-minútový cenový graf ETH / USD, ktorý ukazuje, ako vyzerá štúdia ADX:

obrázok2 6

Stratégia vrátenia pomocou RSI a ADX

Teraz, keď ste celkom dobre pochopili obidva tieto technické ukazovatele, posuňme teraz naše zameranie na vybudovanie stratégie obchodovania s kryptomenami okolo týchto štúdií.

Ako sme už diskutovali, indikátor RSI sa tradične používa ako signál prekúpenia a prepredania a obchodníci očakávajú, že dôjde k zmene trendu po tom, čo hodnota RSI prenikne na extrémne úrovne 30 a 70.

Spôsob, akým by som rád použil indikátor RSI, je hľadať oblasti, kde došlo k menšiemu stiahnutiu, ktoré povedie k ďalším cenovým pohybom v smere celkového trendu. Takže v zásade to radšej používam na nákup dočasných stiahnutí v zostupnom trende a predaj dočasných zhromaždení v zostupnom trende. Aby som to dosiahol, používam hranicu 45 pre nákupné príležitosti a 55 pre predajné príležitosti. Pre obdobie spätného pohľadu stále používam predvolené nastavenie obdobia 14.

Takže keď sa linka RSI pohybuje zhora pod 45, rád by som si kúpil pár jadierok nad výškou prvej sviečky hore. A podobne, keď sa linka RSI pohybuje zdola nad 55, rád by som predal pár jadierok pod minimom prvej vytvorenej sviečky nadol..

Vyššie uvedený dlhý signál RSI je platný, iba ak sa vyskytne v spojení s čítaním ADX nad 25 a + DI je nad -DI. A vyššie uvedený krátky signál RSI je platný iba vtedy, ak sa vyskytuje v spojení s čítaním ADX nad 25 a -DI je nad + DI.

Zarážka je umiestnená za sviečkou, ktorá signalizovala vstup. A pri odchode z obchodu by som rád sledoval v grafe indície o cenových akciách, najmä únik trendovej čiary v opačnom smere..

Príklad obchodnej stratégie RSI ADX

Teraz, keď máme zavedené pravidlá obchodnej stratégie RSI ADX, pozrime sa, ako to všetko funguje na grafe skutočných cien.

Nižšie nájdete 240-minútový cenový graf bitcoinov.

obrázok3 1

Všimnite si, že na ľavej strane grafu sa zdá, že trh sa posúva nižšie a indikátor RSI sa tiež posúva nižšie spolu s cenovou akciou. Čoskoro potom dôjde k určitej cenovej konsolidácii v bitcoinoch a čítanie RSI sa začne posúvať vyššie. Čítanie RSI nakoniec prenikne na úroveň 55, ako ukazuje krúžená oblasť na indikátore. Toto je náš signál krátkeho vstupu.

Ďalej musíme potvrdiť, že náš trendový filter, indikátor ADX je nad 25 a že čiara -DI (červená) je nad čiarou + DI (zelená). To je v skutočnosti prípad, ktorý potvrdzuje náš signál krátkeho vstupu. Môžeme sa pripraviť na vstup do krátkej polohy po vytiahnutí spodku prvej sviečky dole. Túto oblasť uvidíte vyznačenú na grafe.

Náš stop loss by bol umiestnený nad najvyššou úrovňou tejto prvej páperovej sviečky, ktorá sa nikdy nepriblížila k testovaniu. Dobrou oblasťou na získanie zisku by bol prelomový pokles klesajúcej trendovej čiary, ako je uvedené v grafe.

Autor: Vic Patel je autorom tohto príspevku pre hostí. Je súkromným obchodníkom a pedagógom s viac ako 20-ročnými skúsenosťami na finančných trhoch. Je tiež zakladateľom skupiny Forex Training Group.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map