Как торговать на откатах с помощью RSI и ADX

Часто успешная торговля на криптовалютных рынках подразумевает следование пути наименьшего сопротивления. Как трейдер, мы хотим быть в курсе событий рынка, когда это возможно. Один из лучших способов сделать это – попытаться уловить движение тренда на рынке. Объединив два простых технических индикатора, RSI и ADX, я продемонстрирую, как вы можете использовать подход следования за трендом в криптовалютной торговле, используя преимущества незначительных откатов внутри тренда.

Понимание индикатора RSI

Индекс относительной силы (RSI) был создан известным техническим аналитиком Дж. Уэллсом Уайлдером. Он разработал этот индикатор вместе с индикатором ADX в конце 1970-х годов. Уайлдер опубликовал свою работу в своей книге под названием «Новые концепции в технических торговых системах»..

Индикатор RSI – это индикатор, основанный на импульсе, который измеряет силу движения цены на рынке. Индикатор RSI состоит из одной линии, которая колеблется от 0 до 100..

Давайте посмотрим на формулу RSI:

RSI = (100- (100 / (1 + RS))), где RS – относительная сила..

Итак, сначала нам нужно рассчитать RS, прежде чем мы сможем получить фактическое значение RSI. Ниже приведена формула для расчета RS с использованием настройки 14 периодов по умолчанию:

RS = (14 период EMA предыдущих 14 восходящих баров / (14 период EMA предыдущих 14 нисходящих баров)

Как только у нас есть значение RS, мы можем ввести эту переменную в уравнение RSI, чтобы получить значение RSI..

Имейте в виду, что период 14 – это типичный период ретроспективного анализа по умолчанию, однако вы можете использовать любой период, который вам нужен..

Есть три основных сигнала, которые традиционно используются с индикатором RSI. Вот они:

Когда значение индикатора RSI ниже 30, рынок считается перепроданным..

Когда значение индикатора RSI выше 70, рынок считается перекупленным..

Когда существует расхождение между RSI и ценой, скорее всего, вскоре произойдет коррекция цены или изменение тренда. По сути, существует два основных типа дивергенции – бычья дивергенция и медвежья дивергенция..

Бычья дивергенция возникает, когда цена движется ниже, в то время как RSI расходится или движется выше.

Медвежья дивергенция возникает, когда цена движется выше, в то время как RSI расходится или движется ниже.

Ниже вы найдете 480-минутный график ETH / USD (Ethereum). Обратите внимание на обведенную область на индикаторе RSI. Эти области указывают на сигналы перекупленности и перепроданности..

image1 10

Фильтрация сигналов с помощью ADX

ADX расшифровывается как Average Directional Index, и это индикатор обнаружения тренда. Линия ADX помогает измерить силу тренда. Однако он сам по себе не говорит нам о направлении тренда. ADX часто используется вместе с линиями + DI и -DI. Когда вы комбинируете ADX с + DI и -DI, ​​вы можете измерить силу и направление тренда..

Вот три основных правила использования исследования ADX:

  • Когда линия ADX пересекает уровень выше 25 снизу и + DI находится выше -DI, ​​тогда на рынке возникает восходящий тренд..
  • Когда линия ADX пересекает уровень выше 25 снизу и -DI выше + DI, тогда на рынке возникает нисходящий тренд..
  • Каждый раз, когда линия ADX ниже 20, рынок консолидируется, состояние рынка меньше тренда..

Линия ADX – отличный инструмент для измерения силы тренда. Его следует использовать с другими техническими исследованиями и индикаторами, чтобы помочь отфильтровать сделки в рыночной среде, не имеющей направления. Один из способов сделать это – открывать сделки только тогда, когда на рынке присутствует некоторая волатильность, и рынки движутся в намеченном вами направлении..

Например, трейдер может использовать ADX в качестве торгового фильтра, открывая новую длинную позицию только тогда, когда линия ADX выше 25 и + DI превышает -DI, ​​предполагая, что рынок имеет тенденцию к росту. И наоборот, он может решить открыть новую короткую позицию только тогда, когда линия ADX выше 25, а -DI выше + DI, предполагая, что рынок имеет тенденцию к снижению..

Хотя фильтр тренда ADX не идеален, это один из лучших индикаторов обнаружения тренда, доступных трейдерам. Таким образом, было бы разумно включить некоторые аспекты этого в свою торговую программу..

Ниже представлен 240-минутный график цены ETH / USD, который показывает, как выглядит исследование ADX:

image2 6

Стратегия отката с использованием RSI и ADX

Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в обоих этих технических индикаторах, давайте сместим наше внимание на построение стратегии торговли криптовалютой на основе этих исследований..

Как мы уже обсуждали ранее, индикатор RSI традиционно используется в качестве сигнала перекупленности и перепроданности, и трейдеры ожидают, что изменение тренда произойдет после того, как индикатор RSI пробьет экстремальные уровни 30 и 70..

Но мне нравится использовать индикатор RSI, чтобы искать области, где произошел незначительный откат, который приведет к дальнейшему движению цены в направлении общей тенденции. По сути, я предпочитаю использовать его, чтобы покупать временные откаты при восходящем тренде и продавать временные ралли при нисходящем тренде. Для этого я использую порог в 45 для возможностей покупки и 55 для возможностей продажи. Для периода ретроспективного анализа я все еще использую настройку по умолчанию 14 периодов..

Итак, когда линия RSI опускается ниже 45 сверху, я предпочитаю покупать на несколько пипсов выше максимума первой восходящей свечи. И аналогично, когда линия RSI движется выше 55 снизу, мне нравится продавать на несколько пунктов ниже минимума первой созданной нисходящей свечи..

Вышеупомянутый длинный сигнал RSI действителен только тогда, когда он возникает вместе с показанием ADX выше 25 и + DI выше -DI. И вышеупомянутый короткий сигнал RSI действителен только тогда, когда он возникает в сочетании с показанием ADX выше 25 и -DI выше + DI..

Стоп ставится за свечой, сигнализирующей о входе. И для выхода из сделки я люблю смотреть на график в поисках подсказок ценового действия, особенно прорыва линии тренда в противоположном направлении..

Пример торговой стратегии RSI ADX

Теперь, когда у нас есть правила торговой стратегии RSI ADX, давайте посмотрим, как все это работает на реальном ценовом графике..

Ниже вы найдете 240-минутный график цен на биткойны..

image3 1

Обратите внимание на то, что в левой части графика рынок, кажется, движется вниз, и индикатор RSI также движется вниз вместе с ценовым действием. Вскоре после этого происходит некоторая консолидация цен на биткойн, и значение RSI начинает расти. В конце концов, значение RSI преодолевает уровень 55, как показано обведенной областью на индикаторе. Это наш короткий входной сигнал..

Затем мы должны подтвердить, что наш трендовый фильтр, индикатор ADX выше 25, а линия -DI (красная) выше линии + DI (зеленая). Фактически, это именно тот случай, который подтверждает наш сигнал на вход в короткую позицию. Мы можем подготовиться к открытию короткой позиции после того, как упадет минимум первой свечи. Вы увидите эту область, отмеченную на графике..

Наш стоп-лосс будет размещен выше максимума той первой нисходящей свечи, которая так и не подошла к тестированию. И хорошей областью для фиксации прибыли был бы прорыв нисходящей линии тренда вверх, как показано на графике..

Автор: Вик Патель является автором этого гостевого поста. Он частный трейдер и преподаватель с более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках. Он также является основателем Forex Training Group..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map