Bitcoinové futures odrážajú doznievajúci optimizmus, keď býci pripúšťajú porážku

Futures Friday je týždenný prehľad štvrťročných bitcoinových futures na OKEx.

Bitcoin za posledných pár dní zaznamenal trvalý pokles a dnes okolo 1:00 ráno UTC klesol až na 28 792 dolárov, čím zrušil väčšinu svojich ziskov od nového roka. Pokiaľ ide o cenu indexu OKEx BTC, popredná digitálna mena stratila asi 45% svojej hodnoty, pretože 7. januára dosiahla nové historické maximum 41 998 dolárov.. 

V minulotýždňovom piatku Futures sme pozorovali medzi účastníkmi trhu opatrnosť a tohtotýždňové údaje o termínových obchodoch OKEx ukazujú, že býci začali uzatvárať svoje dlhé pozície v utorok po tom, čo bitcoin nedokázal presadiť viac ako 38 000 dolárov. Veľký výpredaj na trhu spôsobil následné poklesy až do piatkového rána.

Podobne sa prémia za štvrťročné futures na BTC znížila z utorňajšej maximálnej hodnoty 6% na súčasné 3%, čo ukazuje, že býčí sentiment na trhu slabne. Otvorený záujem BTC o OKEx taktiež klesol pod 2 miliardy dolárov, čo je nové minimum za dva týždne, čo potvrdzuje, že prehriaty sentiment na trhu sa začína ochladzovať.

V čase písania tohto článku sa štvrťročný kontrakt BTCUSD0326 – ktorého platnosť končí koncom marca – obchoduje na úrovni 31 000 dolárov s prémiovou hodnotou 1 000 alebo 3,2% nad cenou indexu. 

Štvrťročné futures na OKTC BTC (BTCUSD0326), od 6. januára ráno UTC 22. januára. Zdroj: OKEx, TradingView

Čítanie obchodných údajov OKEx

Navštívte stránku s obchodnými údajmi OKEx a preskúmajte viac ukazovateľov. 

Pomer BTC dlhý / krátky

Bitcoin odskočil na 34 000 dolárov a od nedele do utorka sa zvýšil na 38 000 dolárov, čím sa pomer dlhých a krátkych akcií zvýšil z 1,40 na 1,80. Zatiaľ čo cena potom vytlačila nižšie maximum a začala sa rýchlo pohybovať nadol, pomer dlhá / krátka sa nedodržiaval, čo naznačuje, že niektorí maloobchodníci budú pravdepodobne uväznení..

Po utorku však pomer dlhých / krátkych klesol spolu s cenou a sentiment na trhu prinútil býky buď uzavrieť svoje dlhé pozície, alebo zaistiť.

Priemerná marža použitá býkmi je však stále vysoká a ukazovateľ BTC Top Trader Average Margin Used sa počas včerajšej cenovej korekcie posunul na historické maximum 40%..

Čas zberu dát: 1/15 6:00 am UTC do 1/22 6:00 am UTC

Pomer dlhá / krátka porovnáva celkový počet používateľov otvárajúcich dlhé pozície a otvorených krátkych pozícií. Pomer je zostavený zo všetkých futures a permanentných swapov a dlhá / krátka strana používateľa je určená ich čistou pozíciou v BTC.

Na trhu s derivátmi je vždy, keď je otvorená dlhá pozícia, vyvážený krátkou pozíciou. Celkový počet dlhých pozícií sa musí rovnať celkovému počtu krátkych pozícií. Ak je pomer nízky, znamená to, že viac ľudí drží trenírky.

BTC základ

Poistné za štvrťročné futures bolo tento týždeň volatilné. Počas skorého odrazu sa prémia tlačila nahor z 5,3% na 6,3%, ale najnovšia korekcia ju znížila na 3%. Aktuálna prémia okolo 3,2% odráža spomínané oslabenie býčieho sentimentu v porovnaní s minulým týždňom.

Miera financovania sa navyše opäť stala efektívnym vedúcim ukazovateľom obratov trhu. V utorok sa sadzby financovania zvýšili na najvyššiu úroveň okolo 0,2%, ale cena sa nemohla udržať nad 38 000 dolárov. To spôsobilo uzavretie dlhých pozícií a cena v reakcii klesla.

Čas zberu dát: 1/15 6:00 am UTC do 1/22 6:00 am UTC

Tento ukazovateľ zobrazuje štvrťročnú cenu futures, cenu spotového indexu a tiež základný rozdiel. Základ konkrétneho času sa rovná štvrťročnej cene futures mínus cena spotového indexu.

Cena futures odráža očakávania obchodníkov od ceny bitcoinu. Ak je základ kladný, znamená to, že trh je býčí. Ak je základ negatívny, znamená to, že trh je na vzostupe.

Základ štvrťročných futures môže lepšie naznačiť dlhodobý trhový trend. Ak je základ vysoký (pozitívny alebo negatívny), znamená to, že existuje viac priestoru na arbitráž.

Otvorený záujem a objem obchodovania

Spolu so štvrťročným poistným otvoril po utorku výrazný pokles otvoreného záujmu. OI počas troch dní ustúpil z maxima 2,41 miliárd dolárov na 1,93 miliárd dolárov, čo ďalej potvrdzuje skutočnosť, že býci kvôli nedôvere stále zatvárali svoje pozície.

Súčasný OI, ktorý je nižší ako 2 miliardy dolárov, je späť tam, kde bol pred dvoma týždňami. Zdá sa, že toto kolo skončilo porážkou býkov a pravdepodobne tu uvidíme konsolidáciu cien, keď sa OI začne zotavovať.

Čas zberu dát: 1/15 6:00 am UTC do 1/22 6:00 am UTC

Otvorený úrok je celkový počet nesplatených futures / swapov, ktoré neboli uzavreté v daný deň.

Objem obchodovania je celkový objem obchodov s futures a permanentnými swapmi za určité časové obdobie.

Ak bude otvorených 2 000 dlhých zmlúv a 2 000 krátkych zmlúv, otvorený úrok bude 2 000. Ak objem obchodov vzrastie a otvorený úrok poklesne v krátkom časovom období, môže to znamenať, že veľa pozícií je uzavretých alebo bolo prinútených k likvidácii. Ak sa zvýši objem obchodovania aj otvorený záujem, znamená to, že sa otvorilo veľa pozícií.

Pomer požičiavania marže BTC

Pomer požičiavania BTC marží sa v priebehu týždňa pohyboval v rozmedzí 21 až 28. Pomer sa však po poklese cien vrátil na stredotýždňové minimum, čo tiež naznačuje, že spotoví obchodníci znížili svoju páku. Dôvera trhu bola zreteľne zasiahnutá najnovším návratom.

Čas zberu dát: 1/15 6:00 am UTC do 1/22 6:00 am UTC

Pomer požičiavania k dozoru sú údaje o obchodovaní na spotovom trhu, ktoré ukazujú pomer medzi používateľmi, ktorí si požičiavajú USDT, a požičiavajú si BTC v hodnote USDT za dané časové obdobie. 

Tento pomer tiež pomáha obchodníkom skúmať sentiment na trhu. Obchodníci, ktorí si požičiavajú USDT, sa všeobecne snažia kúpiť BTC a tí, ktorí si požičiavajú BTC, sa snažia ich skrátiť.

Ak je pomer požičiavania s dozabezpečením vysoký, znamená to, že trh je na vzostupe. Ak je nízka, znamená to, že trh je na vzostupe. Extrémne hodnoty tohto pomeru historicky naznačujú zvraty trendov.

Štatistiky obchodníkov

Robbie, investičný analytik OKEx

Po utorku nastal prudký zvrat v sentimentu na trhu. Všimli sme si, že dlhé pozície sa zatvárajú kvôli nedôvere v krátkodobé vyhliadky.

Nadmerné zisky za posledných pár mesiacov tiež podporili dosiahnutie zisku a teraz, keď cena klesla pod 35 000 dolárov, budú bitcoinoví býci musieť tvrdo bojovať za silné zotavenie..

Dahuzi, Kryptoobchodník na TradingView

Bitcoinu môže stále hroziť, že vytlačí vzor s dvojitým dnom. 28 000 až 29 000 dolárov podľa indexovej ceny alebo 29 000 až 30 000 dolárov v budúcom štvrťročnom grafe by mohli tvoriť dno v tomto kole retracementu. Strednodobé vyhliadky stále zostávajú na vzostupe.

OKEx BTC štvrťročné futures (BTCUSD0326), 4h. Zdroj: TradingView

OKEx Insights predstavuje analýzy trhu, podrobné funkcie a vybrané správy od krypto profesionálov.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map