Bitcoinové futures vykazujú opatrnú náladu na trhu napriek tomu, že podpora 10 000 dolárov je stabilná

Futures Friday je týždenný prehľad štvrťročných bitcoinových futures na OKEx

Od minulého piatku osciluje bitcoin (BTC) medzi 9 800 a 10 600 dolárov, podľa ceny OKEx Quarterly Futures (BTCUSD0925). Napriek niekoľkonásobnému testovaniu psychologickej úrovne 10 000 dolárov zostáva najväčšia kryptomena nad vodou, aj keď akcie tento týždeň dosiahli slabú výkonnosť.

Realizovaná volatilita sa tento týždeň neustále pohybovala okolo 2,5%, pod priemernou hodnotou 3,1%. Implikovaná volatilita sa na druhej strane zlepšila o 0,3%, ale zdá sa, že ceny nateraz stagnovali.

Pri pohľade na obchodné údaje spoločnosti OKEx sa pomer dlhá / krátka zvýšil v niekoľkých formáciách s cenovým dnom. Avšak potom, čo sa cena tentokrát stabilizovala okolo 10 200 dolárov, pomer sa postupne znižoval, čo naznačuje, že obchodníci si nie sú istí ďalším zvyšovaním cien. Ďalej pokračujúci pokles pomeru požičiavania marží naznačuje, že v dnešnej dobe je menej ľudí na trhu ochotných platiť úroky za požičanie si bitcoinu. Otvorený záujem zostáva v porovnaní s minulým mesiacom na nižšej úrovni a negatívna štvrťročná prémia na termínové obchody ukazuje celkový medvedí sentiment na trhu.

Štvrťročné futures na OKTC (BTCUSD0925) k 6. septembru UTC 11. septembra. Zdroj: OKEx, TradingView

Čítanie obchodných údajov OKEx

Navštívte stránku s obchodnými údajmi OKEx a preskúmajte viac ukazovateľov

Pomer BTC dlhý / krátky

V tomto bočnom trende je pomer dlhého a krátkeho kurzu pomerne volatilný a pohybuje sa medzi 1,05 a 1,45. Tento pomer dosiahol vrchol v pondelok a potom začal pozvoľný pokles na svoju súčasnú hodnotu, blízko 1,1. Zatiaľ čo BTC sa v druhej polovici týždňa odrazili a dosiahli viac ako 10 000 dolárov, maloobchodníkov tento odraz neurobil nijaký dojem a ďalších z nich došlo ku skratke.

Je tiež zaujímavé poznamenať, že pomer dlhá / krátka sa výrazne zlepšil, keď ceny niekoľkokrát testovali kľúčovú podporu na hodnote 9 800 dolárov, čo naznačuje, že maloobchodní predajcovia vnímali podporu ako pevnejšiu a boli ochotní otvoriť dlhy za nižšie ceny.

Postupný pokles pomeru dlhých a krátkych kurzov celkovo naznačuje, že dôvera na trhu zostáva nízka.

Čas zberu dát: 9/4 4:00 am UTC do 9/11 4:00 am UTC

Pomer dlhá / krátka porovnáva celkový počet používateľov otvárajúcich dlhé pozície a otvorených krátkych pozícií. Pomer je zostavený zo všetkých futures a permanentných swapov a dlhá / krátka strana používateľa je určená ich čistou pozíciou v BTC.

Na trhu s derivátmi je vždy, keď je otvorená dlhá pozícia, vyvážený krátkou pozíciou. Celkový počet dlhých pozícií sa musí rovnať celkovému počtu krátkych pozícií. Ak je pomer nízky, znamená to, že viac ľudí drží trenírky.

BTC základ

Za posledný týždeň sme prvýkrát od polovice mája videli, ako báza BTC medzi štvrťročnými futures a spotovými cenami vkĺzla do záporných čísel. Tento trend pretrváva a štvrťročný kontrakt vo štvrtok klesol na záporných 0,16%.

Platnosť súčasných štvrťročných termínovaných obchodov vyprší koncom septembra a časový pokles môže byť jedným z dôvodov klesajúcej prémie, ale viac sa dá pripísať skutočnosti, že účastníci trhu nie sú v strednodobom trende pozitívni..

Čas zberu dát: 9/4 4:00 am UTC do 9/11 4:00 am UTC

Tento ukazovateľ zobrazuje štvrťročnú cenu futures, cenu spotového indexu a tiež základný rozdiel. Základ konkrétneho času sa rovná štvrťročnej cene futures mínus cena spotového indexu.

Cena futures odráža očakávania obchodníkov od ceny bitcoinu. Ak je základ kladný, znamená to, že trh je býčí. Ak je základ negatívny, znamená to, že trh je na vzostupe.

Základ štvrťročných futures môže lepšie naznačiť dlhodobý trhový trend. Ak je základ vysoký (pozitívny alebo negatívny), znamená to, že existuje viac priestoru na arbitráž.

Otvorený záujem a objem obchodovania

Otvorený záujem sa po rýchlom poklese na takmer 840 miliónov dolárov minulý piatok príliš nezmenil. OI v utorok klesol na najnižšiu úroveň týždňa, na 802 miliónov dolárov, odvtedy sa však vrátil na súčasných 835 miliónov dolárov. Kvôli menšej zmene OI nie sú žiadne náznaky ďalšieho veľkého ťahu a ak bude OI pokračovať v tomto oscilačnom vzore, ceny pravdepodobne zostanú bokom.

Čas zberu dát: 9/4 4:00 am UTC do 9/11 4:00 am UTC

Otvorený úrok je celkový počet nesplatených futures / swapov, ktoré neboli uzavreté v daný deň.

Objem obchodovania je celkový objem obchodov s futures a permanentnými swapmi za určité časové obdobie.

Ak bude otvorených 2 000 dlhých zmlúv a 2 000 krátkych zmlúv, otvorený úrok bude 2 000. Ak objem obchodov vzrastie a otvorený úrok poklesne v krátkom časovom období, môže to znamenať, že veľa pozícií je uzavretých alebo bolo prinútených k likvidácii. Ak sa zvýši objem obchodovania aj otvorený záujem, znamená to, že sa otvorilo veľa pozícií.

Pomer požičiavania marže BTC

Na rozdiel od rýchlej zmeny pomeru dlhých a krátkych úverov, pomer požičiavania k dozabezpečeniu úplne poklesol z 11 minulý piatok na 5,5. To tiež znamená, že je menej obchodníkov ochotných platiť úroky za požičanie bitcoinu.

Čas zberu dát: 9/4 4:00 am UTC do 9/11 4:00 am UTC

Pomer požičiavania k dozoru sú údaje o obchodovaní na spotovom trhu, ktoré ukazujú pomer medzi používateľmi, ktorí si požičiavajú USDT, a požičiavajú si BTC v hodnote USDT za dané časové obdobie.

Tento pomer tiež pomáha obchodníkom skúmať sentiment na trhu. Obchodníci, ktorí si požičiavajú USDT, sa všeobecne snažia kúpiť BTC a tí, ktorí si požičiavajú BTC, sa snažia ich skrátiť.

Ak je pomer požičiavania s dozabezpečením vysoký, znamená to, že trh je na vzostupe. Ak je nízka, znamená to, že trh je na vzostupe. Extrémne hodnoty tohto pomeru historicky naznačujú zvraty trendov.

Pohľad obchodníka

Robbie, investičný analytik OKEx

Zatiaľ čo sa cena bitcoinu v druhej polovici týždňa postupne vzďaľovala od 10 000 dolárov, objem sa skutočne nezvýšil a odraz bol príliš slabý. 

10 700 dolárov je strednodobý prah, ak sa cena podarí prekonať túto úroveň, môžeme vidieť ďalšie zvýšenie dôvery na trhu. Zatiaľ je však pravdepodobné, že cena opätovne otestuje podporu na 9 800 USD a ešte sa uvidí, či si táto úroveň vydrží oveľa dlhšie.

Trhový sentiment, ktorý ukazujú obchodné údaje OKEx, tiež nie je príliš pozitívny: pomer dlhých / krátkych transakcií nenasledoval cenový odraz BTC a pomer požičiavania marží sa posúval nižšie.

Nie ste obchodníkom v OKEx? Naučte sa, ako začať obchodovať!

OKEx Insights predstavuje analýzy trhu, podrobné funkcie a vybrané správy od krypto profesionálov.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map