Údaje o BTC futures naznačujú, že strednodobý optimizmus je nedotknutý napriek vysokej likvidácii

Futures Friday je týždenný prehľad štvrťročných bitcoinových futures na OKEx.

Uplynulý týždeň znamenal naj volatilnejšie obdobie pre ceny bitcoinu v tomto býčím behu. Vedúca kryptomena sa prepadla o 27,88% z maxima 41 998 dolárov na minimum 30 287 dolárov a potom sa rýchlo odrazila na 40 107 dolárov, podľa ceny indexu OKEx BTC.

V minulotýždňovom článku Futures Friday sme si všimli, že prudké stiahnutie a nútené znižovanie pákového efektu umožnili udržateľnejším spôsobom stúpať na trhu. Údaje z tohto týždňa o termínových obchodoch OKEx ukazujú, že pákový efekt na termínovom trhu postupne klesal, zatiaľ čo pákový efekt na spotovom trhu tiež príliš nerástol, čo naznačuje opatrnosť účastníkov trhu vzhľadom na nedávnu volatilitu.. 

Poplatok za štvrťročné futures na BTC však zostal nad 5%, čo ukazuje, že strednodobý býčí sentiment je stále nedotknutý, čo potvrdzuje aj otvorený záujem BTC o OKEx, ktorý napriek niekoľkým veľkým likvidáciám stále prekračuje 2 miliardy USD.

V čase písania tohto článku sa štvrťročný kontrakt BTCUSD0326 – ktorého platnosť končí koncom marca – obchoduje na úrovni 40 300 dolárov s prémiovou cenou 1 900 dolárov alebo 5% nad cenou indexu. 

Štvrťročné futures na OKTC (BTCUSD0326), 15. januára od 6:00 UTC Zdroj: OKEx, TradingView

Čítanie obchodných údajov OKEx

Navštívte stránku obchodných údajov OKEx a preskúmajte viac ukazovateľov. 

Pomer BTC dlhý / krátky

Vzorec dlhého / krátkeho pomeru sa za posledný týždeň posunul oproti cenovej akcii v tvare písmena V, čo naznačuje, že retailoví investori neočakávali rýchle zotavenie. Počas fázy odrazu sa ceny bitcoinu vyšplhali z 33 000 na 40 000 dolárov, ale pomer klesol z maxima 1,79 na zhruba 1,20.

Aktuálny pomer dlhých / krátkych obchodov k hodnote 1,2 je na najnižšej úrovni týždňa a odráža nedostatok retailových investorov držiacich dlhé pozície. Je pravdepodobné, že ceny bitcoinu sa musia trochu konsolidovať, aby sa retailoví účastníci opäť stali optimistami.

Čas zberu dát: 1/8 6:00 am UTC do 1/15 6:00 am UTC

Pomer dlhá / krátka porovnáva celkový počet používateľov otvárajúcich dlhé pozície a otvorených krátkych pozícií. Pomer je zostavený zo všetkých futures a permanentných swapov a dlhá / krátka strana používateľa je určená ich čistou pozíciou v BTC.

Na trhu s derivátmi je vždy, keď je otvorená dlhá pozícia, vyvážený krátkou pozíciou. Celkový počet dlhých pozícií sa musí rovnať celkovému počtu krátkych pozícií. Ak je pomer nízky, znamená to, že viac ľudí drží trenírky.


BTC základ

Aj keď cena zaznamenala veľké výkyvy, súčasná štvrťročná zmluvná prémia – stále okolo 5,2% – sa veľmi nelíši od minulého piatku. To opäť naznačuje, že posledné vrátenie peňazí neprinieslo veľkú škodu v strednodobom vzostupnom tempe bitcoinu.

Čas zberu dát: 1/8 6:00 am UTC do 1/15 6:00 am UTC

Tento ukazovateľ zobrazuje štvrťročnú cenu futures, cenu spotového indexu a tiež základný rozdiel. Základ konkrétneho času sa rovná štvrťročnej cene futures mínus cena spotového indexu.

Cena futures odráža očakávania obchodníkov od ceny bitcoinu. Ak je základ kladný, znamená to, že trh je býčí. Ak je základ negatívny, znamená to, že trh je na vzostupe.

Báza štvrťročných futures môže lepšie indikovať dlhodobý trhový trend. Ak je základ vysoký (pozitívny alebo negatívny), znamená to, že existuje viac priestoru na arbitráž.

Otvorený záujem a objem obchodovania

Napriek prudkému návratu v pondelok, ktorý spustil celkom 300 miliónov dolárov v likvidácii, otvorený záujem stále zostáva vysoko nad 2,0 miliardami dolárov. To naznačuje, že na trh s derivátmi existuje konštantný tok kapitálu, najmä keď sa účastníci pokúšali zachytiť krátkodobé dná počas výkyvov vysokej volatility..

Čas zberu dát: 1/8 6:00 am UTC do 1/15 6:00 am UTC

Otvorený úrok je celkový počet nesplatených futures / swapov, ktoré neboli uzavreté v daný deň.

Objem obchodovania je celkový objem obchodov s futures a permanentnými swapmi za určité časové obdobie.

Ak bude otvorených 2 000 dlhých zmlúv a 2 000 krátkych zmlúv, otvorený úrok bude 2 000. Ak objem obchodov vzrastie a otvorený úrok poklesne v krátkom časovom období, môže to znamenať, že veľa pozícií je uzavretých alebo bolo prinútených k likvidácii. Ak sa zvýši objem obchodovania aj otvorený záujem, znamená to, že sa otvorilo veľa pozícií.

Pomer požičiavania marže BTC

Pomer požičiavania BTC marží klesol z minulej soboty na 26 na súčasnú úroveň okolo 21, čo naznačuje, že stále existuje veľa účastníkov trhu, ktorí využívajú pákový efekt v prostredí vysokej volatility. Pomer sa však v posledných dňoch príliš nezvyšoval. Je pravdepodobné, že spotoví pákoví obchodníci čakajú na ďalšiu príležitosť, aby svojim pozíciám zvýšili vplyv.

Čas zberu dát: 1/8 6:00 am UTC do 1/15 6:00 am UTC

Pomer požičiavania k dozoru sú údaje o obchodovaní na spotovom trhu, ktoré ukazujú pomer medzi používateľmi, ktorí si požičiavajú USDT, a požičiavajú si BTC v hodnote USDT za dané časové obdobie. 

Tento pomer tiež pomáha obchodníkom skúmať sentiment na trhu. Obchodníci, ktorí si požičiavajú USDT, sa všeobecne snažia kúpiť BTC a tí, ktorí si požičiavajú BTC, sa snažia ich skrátiť.

Ak je pomer požičiavania s dozabezpečením vysoký, znamená to, že trh je na vzostupe. Ak je nízka, znamená to, že trh je na vzostupe. Extrémne hodnoty tohto pomeru historicky naznačujú zvraty trendov.

Názory obchodníkov

Robbie, investičný analytik OKEx

Trh sa prekvapivo rýchlo odrazil, pričom bitcoin získal späť 70% svojich strát. Vpred je veľmi dôležitá úroveň podpory 38 300 dolárov za štvrťročný kontrakt alebo 36 500 dolárov za spotový index. Prestávka pod touto hranicou by zneplatnila vzostupný vzorec dvojitého dna. V blízkej budúcnosti by bitcoiny mohli pokračovať v pohybe nahor, aby cez víkend spochybnili predchádzajúce maximá. Úroveň vnútrodennej podpory sa nachádza na úrovni 40 000 dolárov za štvrťročnú zmluvnú cenu alebo 38 000 dolárov za spotový index.

Dahuzi, Kryptoobchodník na TradingView

Celkový trend stále rastie. Zavolať špičku v tomto rozmedzí nemusí byť dobrý krok. Je pravdepodobné, že bitcoiny budú pokračovať v oscilácii v kline uvedenom nižšie, kým jasný smer neurčí smer. 34 250 až 36 200 dolárov je ideálny rozsah, do ktorého môžete zasiahnuť.

OKEx Insights predstavuje analýzy trhu, podrobné funkcie a vybrané správy od krypto profesionálov.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map