Данные по деривативам ETH показывают неопределенность перед обновлением Ethereum 2.0

Партнерство между OKEx и skew сделало данные о торговле деривативами ETH доступными для общественности, предлагая новые инструменты для более глубокого понимания.

Хотя Биткойн (BTC) является фактическим лидером рынка в области криптовалют, другим цифровым активом, который пережил жесткие рыночные циклы и перестановки рангов, является эфир (ETH). Если большая часть цифровых активов вызвана исключительно маркетинговой шумихой или падает "паровая посуда" категория, сеть Ethereum популяризировала большинство инноваций, которые мы видим в криптопространстве сегодня..

Будь то децентрализованные биржи, автоматизированные денежные рынки, автономные организации или любое из сотен децентрализованных приложений, созданных в сети, Ethereum в одиночку сделал технологию блокчейн намного более доступной. Фактически, сеть сыграла важную роль в запуске целых ниш, таких как предложения монет (ICO / STO / IEO и т. Д.) И более поздние децентрализованные финансы..

Поскольку общая стоимость, заблокированная в сети Ethereum, продолжает расти и приближается запуск Ethereum 2.0, интерес к ETH естественно растет. Чтобы облегчить работу трейдерам и аналитикам, OKEx в очередной раз сотрудничал с аналитической фирмой Skew, чтобы публично обмениваться данными со своих рынков фьючерсов ETH и опционов ETH..

Новый Панель управления OKEx Ether на перекосе будет запущен сегодня, и в этой статье мы рассмотрим несколько графиков, доступных участникам рынка в результате этого партнерства. Для более подробного ознакомления с данными деривативов OKEx читатели могут ознакомиться с нашим руководством по панели управления деривативами Биткойн..

Графики фьючерсов и опционов OKEx ETH

Панель инструментов деривативов OKEx ETH на перекосе имеет в общей сложности 15 наборов данных. К ним относятся графики для фьючерсов ETH, свопов и открытых позиций и объемов опционов, свопов ETH по сравнению со спотовой ценой, годовой скользящей основы фьючерсов ETH, открытых процентов опционов ETH по страйкам, основных объемов опционов ETH и т. Д..

Мы выбрали несколько доступных наборов данных для этого обзора. Если вы хотите узнать больше о фьючерсах и опционах, обратитесь к нашему руководству по производным криптовалютам..

Объемы фьючерсов и свопов на ETH за 24 часа. Источник: перекос

Полезный для справки: этот график показывает объемы торгов фьючерсами и свопами ETH (с маржей монетами и расчетами в USDT) на OKEx за последние 24 часа. Из диаграммы выше мы можем отметить, что своп ETH-USDT является самым популярным контрактом, на который приходится 28% объема, за ним следуют фьючерсные контракты ETH-USD, срок действия которых истекает 25 декабря 2020 г..

Фьючерсы и свопы ETH – дневной объем и открытый интерес. Источник: перекос

Еще одна важная диаграмма для оценки рыночной активности, здесь открытый интерес обозначает стоимость открытых или незавершенных контрактов, тогда как объем показывает стоимость торгуемых контрактов. Рост открытого интереса предполагает открытие новых позиций, тогда как падение открытого интереса может быть связано с закрытием позиций – будь то из-за фиксации прибыли, ликвидации или истечения срока действия..

Объемы опционов ETH и открытый интерес. Источник: перекос

Как и ранее приведенный график объемов фьючерсов и открытого интереса, этот график обозначает те же показатели для рынков опционов ETH. Глядя на оба аспекта, быстро становится очевидным, что фьючерсы на эфир более популярны, но рынок опционов также имеет приличные объемы и показатели открытого интереса..

Годовая скользящая основа фьючерсов ETH. Источник: перекос

Полезный график для рыночных аналитиков, фьючерсный базис представляет собой разницу между спотовой и фьючерсной ценами базового актива. Если рынок является бычьим, основа обычно бывает положительной, поскольку фьючерсы торгуются по более высоким ценам по сравнению со спотовым рынком. В медвежьих фазах фьючерсы могут торговаться ниже спотовой цены, отправляя базис на отрицательную территорию..

Учитывая их корреляцию, фьючерсная база в любой момент времени является индикатором ожиданий рынка в отношении будущих показателей базового актива. На приведенном выше графике показано, как основа фьючерсов на ETH оставалась в основном положительной в последние 30 дней с периодическими падениями, особенно в первой половине сентября..

Интересно, что эти падения близко соответствуют тем, которые показаны на диаграмме ниже, показывающей Данные по фьючерсам на биткойны от OKEx, который также доступен на перекосе.

Годовая скользящая основа фьючерсов на BTC. Источник: перекос

Хотя эти две диаграммы четко коррелированы, они показывают, что основа эфира намного менее устойчива по сравнению с базой биткойна и быстро отслеживает падение цен. Это указывает на то, что уверенность рынка в будущих показателях эфира сравнительно слабее, и ее легко поколебать..

Опционы ETH открывают интерес по страйку. Источник: перекос

Наконец, мы собираемся взглянуть на график открытого интереса по опционам ETH по страйку, который отражает наращивание позиций (открытый интерес по оси Y) в различных ценовых точках (по оси X). Помимо увеличения открытого интереса вокруг текущей рыночной цены (~ 350 долларов США), приведенный выше график показывает большую концентрацию открытого интереса на обоих крайних значениях. Мы можем видеть позиции, созданные на уровне около 600 долларов США и выше, а также около 200 долларов США и ниже..

Эта закономерность в некоторой степени действительно указывает на то, что участники рынка не уверены и нерешительны в отношении будущих показателей базового актива – настроения также отражены в базовых диаграммах выше..

С фундаментальной точки зрения эта неуверенность и неопределенность могут быть результатом грядущего обновления Ethereum 2.0. В отличие от незначительных улучшений протокола, это обновление является крупным и переведет сеть Ethereum с доказательства работы на доказательство доли владения. Учитывая, как в сети работают целые экосистемы, нет необходимости говорить, что от этого обновления и его успешного запуска зависит многое..

Поскольку эти графики деривативов ETH стали общедоступными, мы надеемся, что участники рынка смогут использовать данные для лучшего понимания рынков ETH..

Не трейдер OKEx? Узнайте, как начать торговать!

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные характеристики, оригинальные исследования & кураторские новости от профессионалов криптографии.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map