Стратегия сетевой торговли со средней и низкой частотой – удобная торговая стратегия для получения прибыли

Стратегия торговли по сетке

Эмпирическое правило стратегии торговли сеткой состоит в том, что позиционная стратегия важнее времени. По сути, сеточная торговая стратегия – это метод, при котором определенное количество ордеров на продажу или покупку размещается через равные промежутки времени выше или ниже установленной цены для достижения целевой прибыли вместо остановки убытков. Если рыночная цена позиции соответствует заранее определенной цели и при закрытии фиксируется прибыль, то же количество ордеров на покупку или продажу снова размещается выше или ниже установленной цены. Это создает сетку заказов, подобную рыболовной сети, для получения прибыли туда и обратно на колеблющемся рынке..

Из вышесказанного ясно, что суть стратегии сетевой торговли заключается в достижении прибыльности на основе концепции «возврата к среднему значению». Стратегия торговли по сетке очень хорошо подходит для колебаний. Разница между каждой парой арбитражных торгов имеет «регрессионный» характер. Например, цена фьючерсного контракта в конечном итоге подлежит регрессии до его спотовой цены, а цены бессрочных и фьючерсных контрактов также подлежат «регрессии». Таким образом, стратегия сеточной торговли и арбитражная торговля считаются на рынке монет близнецами..

Стратегия торговли по сетке от средней до низкой частоты

В качестве примеров возьмем BTC Swap и BTC Quarterly от OKEx, разница рассчитывается как цена первого за вычетом цены второго. На следующем графике показаны колебания разницы с 27 июля 2019 года по 27 августа 2019 года. Очевидно, что разница колеблется от + 1% до -3%. Кривая несколько раз попадает в ось 0..

Шаги по использованию стратегии торговли сеткой:

Возьмем, к примеру, длинную сетку:

Мы размещаем длинный ордер, как только рыночная цена опускается на один интервал ниже. Когда рыночная цена падает, мы открываем 3 длинные позиции в порядке покупки 1, покупки 2 и покупки 3 (например, покупка 1, покупка 2 и покупка 3, показанные выше, представляющие открытие 30 длинных бессрочных контрактов и 30 коротких квартальных контрактов); и когда рыночная цена восстанавливается, мы закрываем позиции по Обложке 3, Обложке 2 и Обложке 1 по порядку (т.е. Покрытие 1, Покрытие 2 и Покрытие 3, показанные выше, представляют собой покрытие 30 длинных бессрочных контрактов и 30 коротких квартальных контрактов). Прибыль рассчитывается как 3 * цена одного интервала. То же самое и с короткой сеткой..

Поскольку принципиально предполагается, что разница подлежит регрессии до 0, мы создаем длинные сетки или короткие сетки, если разница ниже или выше 0 соответственно. Исходя из того же предположения, нам просто нужно закрыть позиции после восстановления рыночной цены, а не останавливать убыток при открытии..

Анализ риска

Теоретически стратегия сетевой торговли – это своего рода стратегия абсолютной доходности, используемая инвесторами в арбитражную торговлю со средней и низкой частотой. В среднесрочной и долгосрочной перспективе предполагается, что сумма, которую вы инвестируете, будет безрисковой. Однако на практике необходимо учитывать потенциальные риски при инвестировании..

Риск принудительной ликвидации на одностороннем рынке

Стратегию хеджирования обычно можно использовать для арбитража. Хотя цены хеджирования равных длинных и коротких позиций подвержены колебаниям, вполне вероятно, что одна из частей выйдет из строя после того, как у вас не будет достаточного покрытия от неконтролируемого риска из-за сильных колебаний. Следовательно, вам следует выбрать более низкий коэффициент кредитного плеча и трансфертную маржу, чтобы защитить другие позиции, когда убыток превышает ожидаемый..

Комиссия за транзакцию и комиссия за финансирование

Поскольку вы получаете прибыль во время колебаний в арбитражной торговле, прибыль на транзакцию относительно невысока. Вам необходимо убедиться, что прибыль может покрывать комиссию за транзакцию и комиссию за финансирование за счет создания более крупных сетей при использовании стратегии торговли сетками средней и низкой частоты..

Проблема при торговле фьючерсными контрактами

Вероятно, что разница не подлежит регрессу при закрытии контракта. Вам следует закрывать позиции только тогда, когда вы близки к закрытию контракта. Необходимо проявить инициативу, чтобы закрыть все позиции до закрытия..

Вывод

Таким образом, стратегия торговли по сетке сопряжена с очень небольшим риском. После лучшего понимания стратегии вы можете зафиксировать прибыль, не наблюдая за колебаниями цен. Между тем, комиссии за транзакции, как правило, ниже при торговле сетью средней и низкой частоты, чем при торговле сетью высокой частоты. Ручное управление возможно, даже если вы не знакомы с программированием.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map