Спотовая торговля криптовалютой – что такое алго-ордер?

Что такое стоп-лимит

Что такое порядок следа

Что такое Iceberg Order

Что такое средневзвешенная цена (TWAP)

Что такое расширенный лимитный ордер

Что такое Алгоритм Заказ?

Алго-ордер – это набор инструкций по размещению сделки с заранее определенной ценой и объемом. Вся логика алгоритмов заказов зафиксирована и хорошо объяснена в документе. Инструкции будут выполняться в соответствии с заданными параметрами. OKEx не будет вручную мешать процессу выполнения заказа.

Инструменты для алгоритмической торговли позволяют пользователям заранее вводить торговую информацию, чтобы сэкономить время от исполнения, когда наступит подходящий момент. Пользователи также могут использовать инструменты алгоритмической торговли в качестве напоминания о торговой стратегии дня, чтобы избежать плохого исполнения из-за отвлекающих факторов от реального рынка..

Алго-приказы не будут выполняться, если предварительно заданные условия не выполнены. Кроме того, наша система не будет удерживать средства на счете пользователя, если будет сделан алгоритм. Однако запущенный алгоритм будет отменен, если на счете недостаточно средств для его выполнения..

Используя наши инструменты алгоритмической торговли, вы понимаете и соглашаетесь с нашим соглашением об алгоритмической торговле..

1、 Стоп-лимит

Стоп-лимит – это набор инструкций по размещению торгового ордера с заранее заданными параметрами. Когда последняя рыночная цена достигает триггерной цены, система автоматически размещает заказ в соответствии с предварительно установленной ценой и суммой..

При срабатывании стоп-лимита, если баланс счета пользователя меньше суммы заказа, система автоматически разместит заказ в соответствии с фактическим балансом. Если баланс счета пользователя меньше минимальной торговой суммы, заказ не может быть размещен.

Случай 1 (Тейк-профит):

Пользователь покупает BTC по цене 6600 долларов США и считает, что он упадет, когда достигнет 6800 долларов США, он может открыть стоп-лимитный ордер по цене 6800 долларов США. Когда цена достигнет 6800 долларов США, ордер сработает. Если у пользователя на балансе 8 BTC, что меньше суммы заказа (10 BTC), система автоматически выставит на рынок заявку на 8 BTC. Если баланс пользователя составляет 0,0001 BTC, а минимальная торговая сумма составляет 0,001 BTC, заказ не может быть размещен..


EN1.png

Случай 2 (стоп-лосс):

Пользователь покупает BTC по цене 6600 долларов США и считает, что он продолжит падать ниже 6400 долларов США. Чтобы избежать дальнейших потерь, пользователь может продать свой ордер по 6400 долларов США, когда цена упадет до 6400 долларов США..

EN2.png

Случай 3 (Тейк-профит):

BTC стоит 6600 долларов США, и пользователь считает, что он вернется на уровне 6500 долларов США. Чтобы купить BTC по более низкой цене, когда она упадет ниже 6500 долларов США, будет размещен ордер на покупку..

EN3.png

Случай 4 (стоп-лосс):

BTC составляет 6600 долларов США, и пользователь считает, что он продолжит расти до более чем 6800 долларов США. Чтобы избежать оплаты BTC по более высокой цене, превышающей 6800 долларов США, когда BTC вырастет до 6802 долларов США, заказ будет размещен, поскольку цена BTC выполнила требование заказа в размере 6800 долларов США или выше.

EN4.png

2Порядок следа

Отслеживание ордеров позволяет пользователю заранее установить стратегию для значительных колебаний рынка. Когда последняя цена достигает максимальной (или минимальной) рыночной цены после отправки следящего ордера (1 ± определяемая пользователем скорость обратного вызова), это инициирует исполнение ордера на рынке..

Когда срабатывает Trail-ордер, если баланс учетной записи пользователя меньше суммы заказа, система автоматически разместит заказ в соответствии с фактическим балансом. Если баланс счета пользователя меньше минимальной торговой суммы, заказ не может быть размещен.

Случай 1: Текущая цена BTC составляет 19000 долларов США. Пользователь считает, что общая рыночная тенденция остается медвежьей, но позже цена восстановится. Пользователь хотел бы выполнить заказ на покупку BTC, когда 1) скорость восстановления рынка превышает предварительно установленную "скорость обратного звонка" и 2) рыночная цена превышает заранее установленную цену срабатывания..

Пользователь может разместить следующий порядок следования следующим образом:

Предполагая, что рынок колеблется следующим образом:

Рыночная цена BTC упала с 19 000 долларов США и достигла самой низкой отметки на уровне 17 800 долларов США. И цена возвращается к 17 999 долларам США. Следовательно, рынок вернулся на 1,11% от падения [(17999-17800) / 17800] = 1,11%.

Заказ на отслеживание НЕ будет отправлен, потому что:

  • Скорость восстановления рынка (1,11%) > определяемая пользователем частота обратного вызова (которая составляет 1%). знак равно> условие соответствует
  • Рыночная цена (17999) < Определяемая пользователем цена срабатывания (18000) => состояние не имеет себе равных

Таким образом, заказ на отслеживание будет отправлен только при следующих условиях:

  • Ордер на покупку = 1) Самая низкая рыночная цена <= Цена срабатывания И 2) Отскок рынка >= обратный вызов

Ордер на продажу = 1) Наивысшая рыночная цена >= Цена срабатывания И 2) Отскок рынка <= обратный вызов

3Заказ айсберга

Ордер айсберг – это тип алгоритмического ордера, позволяющий пользователям избегать размещения крупных ордеров, избегая при этом проскальзывания. Заказ айсберга автоматически разбивает большой заказ пользователя на несколько меньших заказов. Эти ордера будут размещены на рынке в соответствии с последней лучшей ценой покупки и продажи, а также параметрами, установленными пользователем. Когда один из меньших ордеров полностью исполнен или последняя рыночная цена значительно отклонилась от цены текущего ордера, новый ордер будет размещен автоматически..

Случай 1: Пользователь хочет купить 1000 BTC и не хочет увеличивать стоимость, поэтому он / она размещает заказ на айсберг:

Система автоматически разместит айсберг-ордер. Сумма каждого заказа будет средней величиной одного заказа. Цена ордера будет самой последней ценой покупки * (отклонение от 1 цены). Как только заказ будет полностью заполнен, будет размещен новый заказ. Когда последняя рыночная цена превышает 2 * (отклонение ордера), предыдущий ордер будет отменен и будет размещен новый..

Когда сумма сделки равна общей сумме заказа, сделка айсберга завершена. Когда последняя рыночная цена превышает самую высокую цену покупки в 20 000 долларов США, выполнение айсберга временно приостанавливается. После того, как цена упадет до 20000 долларов США, заказ айсберга будет возобновлен..

4Средневзвешенная цена (TWAP)

Средневзвешенная по времени цена (TWAP) – средняя цена инструмента за указанное время. TWAP – это стратегия, которая будет пытаться выполнить ордер, который торгуется срезами количества ордеров через регулярные промежутки времени, указанные пользователями. Цель TWAP – минимизировать влияние рынка на заказы корзины..

Пример 1: Пользователь хочет купить 1000 BTC и разместить заказ как TWAP.

Предполагая, что книга заказов, как показано ниже:

Предполагая, что пользователь установил отклонение цены равным 1%, максимальная цена покупки будет установлена ​​как 18 726,93 долларов США * (1 + 1,00%) = 18 914,19 долларов США. Затем система вычислит текущие агрегированные объемы продаж, выставленные в порядке, в котором цена ниже указанных 18 914,19 долларов (что составляет 156 + 100 + 8 + 1 + 1 = 266). Впоследствии система будет использовать ссылку на определяемый пользователем коэффициент развертки, чтобы определить размер срезанного ордера, в данном случае, который составляет 13,3 BTC (266 * 5%)..

Срезанный лимитный ордер на покупку будет размещен по цене 18914,19 долларов за 13,3 BTC..

Все невыполненные объемы заказа не будут проводиться как отложенный заказ, а будут отменены. Заказ будет отправлен повторно в соответствии с заданными пользователем временными интервалами с обновленной ценой и количеством..

В случае, если цена нарезанного ордера достигает предела максимальной / минимальной цены, определенного пользователем, ордер будет отправлен по указанной максимальной / минимальной цене. Указанный ордер будет автоматически отменен, если на рынке не будет совпадающей цены..

В случае, если количество нарезанного заказа достигает максимального / минимального количества заказа, определенного пользователем, заказ будет отправлен в соответствии с определенным пользователем количеством..

5 、 Расширенный лимитный ордер

Расширенный лимитный ордер предлагает на 3 варианта ордера больше, чем обычный лимитный ордер, в том числе «Только публикация», «Выполнить или убить» и «Немедленно или отменить». Обычный лимитный ордер по умолчанию имеет статус «Действителен до отмены»..

  1. Только публикация: он никогда не требует ликвидности и гарантирует, что пользователь станет маркет-мейкером. Если ваш заказ приведет к совпадению с уже существующим заказом, ваш лимитный заказ только после публикации будет отменен..
  2. Заполнить или убить: он гарантирует, что заказ на покупку / продажу будет выполнен или полностью отменен без частичного выполнения.
  3. Немедленно или Отмена: требует, чтобы заказ был полностью или частично выполнен немедленно, а любые невыполненные части заказа были отменены..

Например, если пользователь желает купить BTC, а книга заказов отображается на скриншоте ниже:

  1. Если пользователь желает оплатить комиссию производителя, он может выбрать опцию «Только публикация» в Расширенном лимитном ордере. Если они установили цену покупки на уровне 18737,00 долларов США, ордер не потребует ликвидности, поскольку они являются маркет-мейкером. Если цена покупки составляет 18737,25 долларов США, ордер будет исполнен с покупкой (1). Если пользователь является маркет-тейкером, заказ будет отменен;
  2. Если пользователь выбрал опцию «Заполнить или убить», установите цену покупки как 18800,00 долларов США, а сумма заказа – 300 BTC, так как общая сумма в книге заказов составляет всего 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), сумма заказа не будет выполнена (300-266 = 34 BTC) и будет полностью аннулирована. Но если пользователь заказал только 200 BTC, заказ будет выполнен соответственно;
  3. Если пользователь выбрал опцию «Немедленно или отменить», установите цену покупки как 18800,00 долларов США, а сумму заказа – 300 BTC, так как общая сумма в книге заказов составляет всего 266 BTC (1 + 1 + 8 + 100 + 156 ), 34 BTC (300-266) не могут быть выполнены, заказ будет выполнен только с 266 BTC и отменит невыполненные 34 BTC.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map