Биткойн набирает 12 тысяч долларов, но трейдеры демонстрируют растущее недоверие – Futures Friday

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx.

За последнюю неделю биткойн (BTC) на рынке деривативов упал более чем на 1500 долларов, а ликвидация – более чем на 1,3 миллиарда долларов. Однако ведущая цифровая валюта оправилась от такого большого падения, и цена вернулась к краткосрочному критическому уровню в 11500 долларов..

На более высоком таймфрейме биткойн закрылся на прошлой неделе выше важного уровня 10 500 долларов, где он переместился с сопротивления на поддержку в среднесрочной перспективе. Однако рост цен в последние дни сопровождался сокращением объемов торгов. Нам нужно следить за тем, могут ли текущие бычьи настроения, наконец, помочь цене биткойна прорваться выше исторической области давления в 12500 долларов, согласно квартальному прогнозу OKEx (BTCUSD0925). Прямо сейчас квартальная будущая цена имеет премию примерно на 300 долларов (примерно 2,5%) по сравнению со спотовой ценой..

Судя по торговым данным OKEx, некоторые коэффициенты после резкого движения в воскресенье восстанавливаются. Открытый интерес и квартальные будущие премии находятся в среднем диапазоне. Быстрое снижение отношения длинных / коротких позиций при росте цен указывает на отсутствие уверенности в дальнейшем быстром движении цены вверх..

С макроэкономической точки зрения сохраняющаяся рекордно высокая цена на золото помогла Биткойну, активу, который в последнее время сильно коррелировал с золотом, оставаться сильным..

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1W график - 8/7. Источник: OKEx, TradingViewOKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1W график – 8/7. Источник: OKEx, TradingView

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Перед распродажей в прошлое воскресенье соотношение длинных / коротких позиций BTC выросло до 1,4, но не стало очень высоким. Однако во время распродажи мы заметили, что соотношение длинных / коротких позиций быстро выросло до 1,51, что также указывает на то, что многие трейдеры начали покупать на спаде. Это также позволяет оптимизировать цену..

Интересно, что в последующие дни это соотношение полностью снизилось, так как цена биткойнов выросла. В настоящее время цена вернулась к отметке $ 12 000, но соотношение длинных и коротких позиций снизилось до 1,01, что указывает на то, что розничные трейдеры не оптимистичны в отношении краткосрочного прорыва исторической области сопротивления $ 12500.. 

Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Бычьи настроения на рынке снизились после прошлого воскресенья. Базис BTC для квартального фьючерса OKEx, который в прошлое воскресенье был выше 400 долларов (примерно 3,5%), теперь составляет 315 долларов (2,66%). С другой стороны, текущая премия находится в нормальном диапазоне и по-прежнему имеет много места для арбитражёров..

Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Сильно бычьи настроения на прошлой неделе заставили трейдеров использовать высокое кредитное плечо. Это также заставило воскресное падение спровоцировать крупную ликвидацию. На OKEx OI в воскресенье собрал 1,31 миллиарда долларов – самый высокий уровень, который мы когда-либо видели..

Затем открытый интерес упал с пика до 1,11 млрд долларов во вторник и восстановился до нынешних 1,22 млрд долларов. В ближайшей перспективе мы можем увидеть дальнейшее восстановление OI, что создаст основу для еще одного значительного движения цены..

Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

На коэффициент маржинального кредитования не слишком повлияла рыночная ситуация в воскресенье, и он оставался на уровне 15 до среды. Затем он упал ниже 10 перед ралли в среду, что также указывает на то, что некоторые трейдеры с маржинальной длинной позиции на спотовом рынке пропустили это ценовое ралли. Это соотношение снова выросло до более чем 14, также все еще в разумных пределах..

Время сбора данных: 31.07 с 4:00 по всемирному координированному времени по 8/7 в 4:00 по всемирному координированному времени.

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..

Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Текущий среднесрочный восходящий тренд Биткойна остается неизменным, но объем торгов может указывать на некоторый риск. Если объем торгов не может увеличиться до уровня $ 12 000, будет сложно преодолеть историческую область давления, что приведет к потенциальной модели двойной вершины..

Для анализа настроений участники рынка должны внимательно следить за изменениями открытого интереса, ставок фондирования и соотношения длинных / коротких позиций. Эти индикаторы сейчас находятся в фазе консолидации после воскресного падения, но они, скорее всего, будут предупреждать рынок, прежде чем рынок столкнется с еще одним большим изменением, таким как новый максимум OI, постоянные ставки финансирования выше 0,1% каждые восемь часов или длинные / короткие коэффициент выше 1,6.

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map