Биткойн остается оптимистичным, поскольку рынок ожидает отката, а трейдеры начинают собирать прибыль

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

Биткойн (BTC) сейчас находится на седьмой неделе подряд роста цен, последнее ралли началось в понедельник на этой неделе и достигло максимума в 18 485 долларов в среду, согласно цене индекса OKEx BTC. В то время как индекс BTC в настоящее время составляет 18 225 долларов США, квартальные фьючерсы OKEx (BTCUSD 1225) торгуются на уровне 18 475 долларов США с премией в 250 долларов США, или примерно 1,40%, над ценой индекса..

В статье Futures Friday на прошлой неделе мы отметили, как торговые данные OKEx показали, что Биткойну все еще есть куда расти, несмотря на опасения розничной торговли, и если цена сможет пробить уровень сопротивления в 16000 долларов, это может продолжить бычий импульс.

На этой неделе, хотя цена выросла почти на 2000 долларов, некоторые торговые данные OKEx по-прежнему не перегреваются, и инвесторы опасаются, приближается ли цена к вершине этой фазы. Коэффициент маржинального кредитования также значительно снизился, поскольку трейдеры, использующие спотовые кредиты, начали фиксировать прибыль. Между тем, небывало высокий открытый интерес также заставляет трейдеров противостоять риску..

Тем не менее, покупательная способность у организаций по-прежнему высока и является основным драйвером продолжающегося роста Биткойна. По состоянию на 18 ноября активы Grayscale Bitcoin Trust под управлением выросли до 10 миллиардов долларов с 1,9 миллиарда долларов в начале года, увеличившись примерно на 426% в 2020 году..

Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD1225), по состоянию на 8:00 UTC 20 ноября. Источник: OKEx, TradingView.

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

В отличие от прошлой недели, соотношение длинных / коротких позиций BTC на этой неделе примерно соответствовало движению цены, хотя и с некоторой задержкой. По сути, это отразило тот факт, что розничные трейдеры гонятся за скачками и падениями цен..

В понедельник, когда цена квартальных фьючерсов превысила 17 000 долларов, это соотношение упало до 0,75, а в четверг утром, когда цена достигла 18 000 долларов, достигло недельного максимума 0,93. На данный момент коэффициент по-прежнему не отражает настроения розничного FOMO, что является хорошим знаком для дальнейшего роста цен..

Время сбора данных: 13 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени до 20 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..


Основа BTC

Поскольку квартальные фьючерсы истекают примерно через месяц, уровни премий начинают снижаться из-за влияния временного спада. Несмотря на повышение цены BTC на 2000 долларов на этой неделе, уровень премии теперь остается сопоставимым с 250 долларов в прошлую пятницу, или 1,45%, что по-прежнему является хорошим показателем и отражает бычьи настроения на рынке.. 

Время сбора данных: 13 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени до 20 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

В среду биткойн быстро откатился на 1000 долларов после недавнего максимума, что привело к ликвидации большого количества длинных позиций. После этого цена перешла в фазу консолидации со значительной краткосрочной волатильностью..

Это также отразилось на изменении открытого интереса: в среду OI установила рекордный максимум в 1,2 миллиарда долларов, а затем быстро упала до 1,1 миллиарда долларов. Тем не менее, OI сегодня снова вырос и снова вырос до 1,186 миллиарда долларов..

Совокупный открытый интерес на всех биржах сегодня также достиг рекордно высокого уровня в 6,5 миллиардов долларов, согласно данные от перекоса, что на 0,4 миллиарда долларов больше, чем в прошлую пятницу. OI на CME также достиг 1 миллиарда долларов, что означает, что институциональная активность не ослабевает..

Время сбора данных: 13 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени до 20 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Коэффициент маржинального кредитования BTC снизился по мере роста цен, что может быть связано с фиксацией прибыли на спотовом рынке с кредитным плечом. Коэффициент снизился с 12,0 до текущих 7,7 за три дня, но более низкие уровни кредитного плеча также означают, что рынок не перегревается из-за этого повышения цен..

Время сбора данных: 13 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени до 20 ноября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..

Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

После семи недель роста подряд становится ясно, что все начинают задумываться о риске отката. Это также может быть одной из причин, по которой торговые данные OKEx не перегреваются после очередной перекачки 2000 долларов..

С технической стороны, индикатор последовательности TD называет вершину фазы. TD 9 – это сигнал на продажу, который показан на дневном графике четверга и, вероятно, будет отображаться как на недельном, так и на месячном графике в понедельник..

При этом пока неясно, произойдет ли глубокий разворот или нет. Рынок отражает бычий рост на всех временных отрезках, и, с другой стороны, зона между 16 500 и 17 000 долларов, вероятно, окажет сильную поддержку..

Не трейдер OKEx? Узнайте, как начать торговать!

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map