Цена на биткойн упала на этой неделе, которую скупили оптимистичные розничные трейдеры

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx.

Биткойн (BTC) пережил два быстрых падения за последние семь дней. Начиная с прошлой пятницы, квартальные фьючерсы OKEx (BTCUSD0925) упали с отметки выше $ 12 000 до $ 11500, прежде чем достигли дна и поднялись в выходные. Однако во вторник цена снова резко упала после отклонения от уровня 12 000 долларов. С тех пор Биткойн установил самую низкую цену за неделю на уровне 11 172 долларов США и консолидировался в диапазоне от 11 200 до 11 600 долларов США..

Примечательно, что движение Биткойна за последнюю неделю оставалось тесно связанным с золотом, но его откат был значительно больше. По сравнению с ценой открытия прошлой пятницы, золото сейчас упало чуть менее 0,5%. Биткойн, однако, упал на 4% за тот же период..

Более того, медведи в значительной степени доминировали на рынке биткойнов на этой неделе, что даже несколько ослабило манию DeFi, когда во вторник мы увидели падение связанных токенов одновременно с биткойнами..

Глядя на торговые данные OKEx, открытый интерес достиг пика в понедельник с ростом цены, а когда длинные позиции закрыли свои позиции, цена BTC снизилась. После того, как во второй половине недели цена достигла отметки около 11 200 долларов, мы увидели быстрое увеличение отношения длинных / коротких позиций, что свидетельствует о том, что розничные трейдеры покупали на более низких уровнях.. 

Однако на этой неделе уровень премий по квартальным фьючерсам продолжил снижаться, что указывает на то, что, хотя рынок остается оптимистичным, он не ожидает значительного повышения цен..

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 1-часовой график – 28.08. Источник: OKEx, TradingView

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Движение длинных / коротких позиций на этой неделе тесно связано с ценой – то есть соотношение длинных / коротких позиций быстро увеличивалось после того, как цена достигла дна, и падало, когда цена повышалась. В целом на этой неделе коэффициент находился в диапазоне от 1,0 до 1,3 и быстро меняется..

В понедельник мы увидели, что соотношение длинных / коротких позиций достигло самого низкого за неделю значения 1.0, что соответствует недельному максимуму Биткойна. Между тем, это соотношение достигло максимальной отметки за неделю около 1,3 в четверг и пятницу вечером, когда цена также дважды коснулась дна. Это указывает на то, что розничные торговцы покупали и не боялись падения цен..

Текущее соотношение длинных / коротких позиций составляет 1,25, что также указывает на то, что розничные трейдеры сохраняют оптимизм в отношении краткосрочного рынка..

Время сбора данных: 21.08, 4:00 UTC, 28.08, 4:00 UTC.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Премия по квартальным фьючерсам OKEx снова снизилась со 180 долларов в прошлую пятницу до нынешних 110 долларов. Две недели назад эта цифра составляла 350 долларов, что отражает изменение настроений с тех пор..

Поскольку текущий квартальный контракт истекает в конце сентября, на снижение премии также влияет временной спад, но он все же показывает, что рынок не так оптимистичен, как в начале этого месяца..

Время сбора данных: 21.08, 4:00 UTC, 28.08, 4:00 UTC.

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес достиг пика в 1,16 миллиарда долларов в понедельник днем, а затем снизился до нынешних 1,02 миллиарда долларов, поскольку цена снизилась..

Хотя мы наблюдаем продолжающуюся ликвидацию длинных позиций, резкое снижение OI дает основание полагать, что короткие позиции также закрывались во второй половине недели..

Более того, увеличение объема торгов не привело к увеличению OI, что также говорит о том, что в настоящее время на рынке происходит обмен руками, и направление неясно..

Время сбора данных: 21.08, 4:00 UTC, 28.08, 4:00 UTC.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

По сравнению с соотношением длинных / коротких позиций коэффициент маржинального кредитования BTC на этой неделе изменился относительно мало. Он достиг максимума 16,6 во время роста цены биткойна в субботу, а затем начал постепенно снижаться..

Однако во время снижения в четверг соотношение быстро снизилось до 11,3, что указывает на то, что в то время многие трейдеры занимали биткойны, чтобы открывать короткие позиции. Однако спад был недолгим, и когда цена восстановилась, соотношение быстро вернулось к отметке 15,0..

Время сбора данных: 21.08, 4:00 UTC, 28.08, 4:00 UTC.

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..

Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Мы видели закрытие длинных позиций и быстрое снижение OI во время снижения Биткойна в середине недели до 11 200 долларов. В то время как розничные инвесторы начали уходить далеко после достижения дна, общее настроение все еще не улучшилось значительно, и мы можем ожидать еще одного периода боковой консолидации..

Краткосрочный тренд – это W-образный отскок, и, учитывая то, как соотношение длинных / коротких позиций продолжает расти, бычьи настроения все еще живы. Если цена сможет оставаться выше уровня сопротивления 11 600 долларов, мы можем увидеть еще один шаг, чтобы протестировать 12 000 долларов, что на данный момент является потолком..

Не трейдер OKEx? Узнайте, как начать торговать!

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map