Данные о будущем биткойнов отражают осторожный оптимизм в отношении краткосрочного ценового ралли

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx.

На прошлой неделе биткойн (BTC) вырос до пика в 11 460 долларов за выходные, но ведущая цифровая валюта не смогла сохранить бычий импульс, поскольку традиционные финансовые рынки открылись в понедельник заметно снижением. Вялые показатели Биткойна продолжались в середине недели и достигли недельного минимума в 10 251 доллар в среду по цене квартальных фьючерсов OKEx (BTCUSD1225). Однако цена удержала важный уровень поддержки в 10 000 долларов и в четверг отскочила до 10 800 долларов..

Участники рынка должны учитывать, что бывший квартальный фьючерс OKEx (теперь недельный фьючерсный контракт) BTCUSD0925 истекает в пятницу утром по всемирному координированному времени. На рынке опционов BTC также будут массовые ежеквартальные поставки с текущим максимальным дефицитом в 10 750 долларов США, согласно Данные CoinOptionsTrack,

Между тем, соотношение длинных / коротких позиций достигло еще одного исторического минимума перед продажей в понедельник, но в четверг на ралли наблюдался всплеск. Учитывая, насколько быстро меняется настроение рынка, нам нужно следить за изменениями открытого интереса после пятничных расчетов по фьючерсам, чтобы увидеть, открывают ли какие-либо крупные киты позиции на следующий квартал..

Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD1225). по состоянию на 8:00 UTC 25 сентября. Источник: OKEx, TradingView

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных и коротких позиций оставалось ниже 0,8 большую часть прошлой недели. Примечательно, что цена упала до исторического минимума 0,65 перед резким падением цен в понедельник, что свидетельствует о том, что многие розничные инвесторы, возможно, воспользовались распродажами в понедельник..

Тем не менее, быстрое ралли Биткойна в четверг днем ​​привело к тому, что отношение длинных / коротких позиций достигло 0,82, прежде чем оно немного скорректировалось и установилось около текущих 0,75..

Похоже, что урожайные фермеры, хеджирующие свои позиции BTC с помощью деривативов после перевода своих активов в Ethereum, не были впечатлены ралли цен..

Время сбора данных: 18 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени до 25 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Квартальная премия по фьючерсам на прошлой неделе показала большую волатильность. Он колебался от 270 долларов, или 2,45%, до 120 долларов, или 1,17%, и в настоящее время составляет около 180 долларов, что неплохо. Эти колебания указывают на осторожный оптимизм, по крайней мере.

Время сбора данных: 18 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени до 25 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес продолжал падать на прошлой неделе с 900 миллионов долларов до 800 миллионов долларов, а затем незначительно увеличился до 825 миллионов долларов в четверг. Трейдерам необходимо следить за восстановлением OI после расчетов в эту пятницу..

Время сбора данных: 18 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени до 25 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Коэффициент маржинального кредитования BTC немного восстановился, поднявшись до нынешних 7,3 с 5,5 в прошлую пятницу, но рост незначительный. Мы заметили, что внезапное повышение коэффициента в середине недели совпало с достижением дна цены, что также указывает на то, что спот-рынок с использованием заемных средств был уверен в восстановлении цены..

Время сбора данных: 18 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени до 25 сентября с 6:00 по всемирному координированному времени.

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..

Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Михаэль ван де Поппе, Крипто трейдер

Перспективы на ближайший период – продолжение движения в ограниченном диапазоне. Если рынки смогут подняться выше $ 11 000, они смогут показать новый более высокий максимум и продолжить рост. Если этого не произойдет, дальнейшие боковые движения и движения в пределах диапазона будут на горизонте, потенциально с учетом коррекционного минимума на уровне 9 600–10 000 долларов. Если будет потеряно 9600 долларов, может произойти дальнейшее снижение до 7500–8000 долларов (при любых сильных краткосрочных экономических неопределенностях), но вряд ли этого следует ожидать после недавнего скачка вверх в четверг..

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Цена ежеквартального фьючерса снова превышает 10 750 долларов США, что является краткосрочным порогом. Подъем в четверг сопровождался приличным увеличением объема. Хотя цена сталкивается с давлением на 30-дневной скользящей средней, текущий бычий импульс сохраняется..

Впервые за последний месяц соотношение длинных / коротких позиций последовало за повышением. Это означает, что мы можем следить за соотношением длинных / коротких позиций в течение следующих нескольких дней, чтобы определить настроения и направление рынка..

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map