Данные OKEx по фьючерсам на биткойны показывают снижение доверия рынка по мере падения цен

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx.. 

После восстановления до 19 427 долларов в конце прошлой недели цена Биткойна (BTC) на этой неделе понесла убытки за четыре дня, упав ниже 18000 долларов, согласно цене индекса OKEx BTC. Спад на этой неделе, вероятно, приведет к медвежьей модели поглощения на недельном графике и отправит Биткойн в фазу среднесрочной коррекции..

На фьючерсном рынке новый квартальный контракт BTCUSD0326 вступил в силу, а предыдущий квартальный контракт BTCUSD1225 стал двухнедельным. BTCUSD0326 сейчас торгуется на уровне около 18 300 долларов США с премией в 450 долларов США, или примерно на 2,50%, по сравнению с ценой индекса..

В статье Futures Friday на прошлой неделе мы отметили, что некоторые коэффициенты вернулись к промежуточным уровням, что указывает на то, что у розничных трейдеров нет четкого отношения к цене. Индикаторы в целом показывают отсутствие бычьих настроений..

На этой неделе соотношение длинных / коротких позиций упало до многонедельного минимума, а открытый интерес также упал до нового минимума, которого еще не было в декабре. Хотя быстрое восходящее движение коэффициента маржинального кредитования BTC в среду показало, что некоторые трейдеры пытались поймать дно, цена сегодня снова упала, возможно, захватив некоторые длинные позиции..

Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD1225), по состоянию на 8:00 по всемирному координированному времени 11 декабря. Источник: OKEx, TradingView.

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов. 

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

В целом соотношение длинных / коротких позиций продолжало снижаться с примерно 0,9 в конце прошлой недели до нынешних 0,8. В какой-то момент во время падения цен в среду соотношение длинных / коротких позиций быстро поднялось, указывая на то, что ряд розничных трейдеров пытались купить на спаде. Однако затем соотношение быстро восстановилось, указывая на то, что эти трейдеры быстро закрыли свои позиции..

Текущее соотношение длинных и коротких позиций упало до самого низкого уровня за несколько недель, что свидетельствует о явной неуверенности розничных инвесторов в открытии длинных позиций..

Время сбора данных: с 12/4 с 8:00 по всемирному координированному времени до 11 декабря с 8:00 по всемирному координированному времени.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Поскольку новый квартальный контракт вступил в силу на этой неделе и еще далек от даты истечения срока, он поддерживает премию в размере более 450 долларов, или 2,6%. Премия снизилась с 500 долларов в середине недели, но это все еще показывает уверенность рынка в следующем году..

В то же время мы отмечаем, что ставка фондирования для бессрочных контрактов оставалась низкой на протяжении большей части этой недели, что указывает на то, что рынок не совсем оптимистичный..

Время сбора данных: с 12/4 с 8:00 по всемирному координированному времени до 11 декабря с 8:00 по всемирному координированному времени.

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес вырос с 1,26 миллиарда долларов в прошлую пятницу до максимума понедельника в 1,33 миллиарда долларов, а затем быстро упал до нынешних 1,23 миллиарда долларов..

В настоящее время OI, превышающее 1 миллиард долларов, стало нормой. Однако текущий OI упал до самого низкого уровня с начала декабря, что свидетельствует об уменьшении готовности участников рынка к торговле..

Время сбора данных: с 12/4 с 8:00 по всемирному координированному времени до 11 декабря с 8:00 по всемирному координированному времени.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Коэффициент маржинального кредитования BTC показывает необычно быстрый рост после падения в среду, увеличившись с 11,0 до более чем 16,0. Это указывает на то, что на спотовом рынке с кредитным плечом есть трейдеры, пытающиеся покупать по минимальной цене, хотя они все еще не очень прибыльны по текущим ценам..

Время сбора данных: с 12/4 с 8:00 по всемирному координированному времени до 11 декабря с 8:00 по всемирному координированному времени.

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени.. 

Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

После последовательных падений на этой неделе оптимизм рынка упал. Хотя данные OKEx показывают, что трейдеры пытались покупать по минимуму, текущие цены не позволяют им получить большую прибыль..

На недельном графике, если модель нисходящего поглощения пойдет так, как ожидалось, цене может быть трудно повторно бросить вызов 20 000 долларов до конца декабря. Текущий уровень поддержки от 17 550 до 17 650 долларов по индексу или от 18 000 до 18 150 долларов по квартальному контракту очень важен и определит, сможет ли Биткойн войти в фазу консолидации на этом этапе или выбрать другой нисходящий канал для тестирования уровней 16 500 долларов. В целом текущая тенденция не оптимистична.

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map