Данные по фьючерсам дают смешанные сигналы, поскольку биткойн следует за активами с высоким риском: фьючерсы в пятницу

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

Биткойн (BTC) цена торговалась в узком диапазоне, от 9500 до 10000 долларов в течение недели, прежде чем резко упасть, в результате чего в четверг она упала до 9 033 доллара, согласно OKEx Quarterly Future (BTCUSD0925) цена. Тем не менее, ведущая цифровая валюта с тех пор восстановилась до 9400 долларов на момент написания..

Вчерашний большой откат соответствовал поведению мирового рынка в отношении активов с высоким риском. С экономическими перспективами, предоставленными Федеральный резерв и двухмиллионный коронавирус случай Согласно сообщению в США, индекс волатильности (VIX) снова взлетел. VIX исторически переехал в отличие от Биткойн направление.

Между тем торговые данные OKEx показали неоднозначные сигналы. Премия по квартальным фьючерсам в размере менее 100 долларов США по-прежнему свидетельствует о среднесрочной уверенности, но соотношение длинных и коротких позиций ниже 1,0 и коэффициент маржинального кредитования ниже 2,0 указывают на то, что розничные трейдеры разгрузили свои авуары..

Падение открытого интереса (OI) также намекает на некоторую фиксацию прибыли, но трейдеры могут выбрать выжидательный подход, пока рынок не выберет направление..

График BTC (USD)Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD0925) 1D график. Источник: OKEx

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных и коротких позиций было ниже 1,2 в течение последних семи дней. После падения ниже 1,0 во вторник, он снова ненадолго вырос, но откат в четверг привел к снижению коэффициента до 0,9, предполагая переход в сторону коротких позиций..

Биткойн: соотношение длинных и коротких позицийВремя сбора данных: 05.06 с 0:00 до 6/12 6:00 (всемирное координированное время)

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Это означает, что общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Когда коэффициент ниже 1, это означает, что больше людей держат шорты, и наоборот..

Основа BTC

Последние двухквартальные фьючерсы были запущены сегодня, начиная с BTCUSD0925 к BTCUSD1225, и мы увидели высокую премию в размере 140 долларов на момент запуска..

Будущее ежеквартального контракта сейчас BTCUSD0925 вместо BTCUSD0626, и его премия упала с 200 долларов в середине недели до менее чем 100 долларов сейчас. Однако в среднесрочной перспективе он по-прежнему демонстрирует некоторую уверенность участников рынка..

Основа BTCВремя сбора данных: 05.06 с 0:00 до 6/12 6:00 (всемирное координированное время)

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу между ними. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойна. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Открытый интерес и объем торгов

Открытый интерес (OI) достиг пика в четверг и составил 6,6 миллиона контрактов (1 контракт = 100 долларов США), но значительно упал до 5,8 миллиона контрактов из-за снижения цены. Этот шаг указывает на то, что некоторые киты с ранее открытыми шортами закрыли свои позиции вместе с крупными ликвидациями..

Биткойн Открытый интересВремя сбора данных: 05.06 с 0:00 до 6/12 6:00 (всемирное координированное время)

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес будет равен 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что было открыто много новых позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Коэффициент маржинального кредитования сильно колебался в течение недели, что говорит о неуверенности трейдеров. После падения в четверг коэффициент достиг недавнего минимума 1,94 и сейчас торгуется около 2,0, что отражает краткосрочные медвежьи настроения на спотовом рынке..

Коэффициент маржинального кредитования в биткойнахВремя сбора данных: 5 июня с 0:00 до 6/12 с 6:00 утра (всемирное координированное время)

Коэффициент маржинального кредитования это данные спотовой торговли, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и пользователями, заимствовавшими BTC в стоимости USDT в течение определенного периода времени..

Этот коэффициент также помогает трейдерам оценить настроение рынка. Как правило, те, кто заимствует USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на бычий рынок. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Trader Insight

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

После обвала в четверг поддержка в размере 9300 долларов стала важным уровнем. Прорыв ниже этого уровня, скорее всего, приведет к тесту 8 500. Однако быстрый отскок в пятницу не позволил трейдерам быть излишне пессимистичными. Теперь, когда корреляция Биткойна с другими активами с высоким риском снова находится в центре внимания, трейдерам было бы полезно следить за различными рынками..

Заявление об ограничении ответственности: этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете связанный с этим риск, принимаете во внимание свой уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обращаетесь за независимой финансовой консультацией.

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно подобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map