Фьючерсы на биткойны отражают оптимизм перед результатами выборов, несмотря на небольшую фиксацию прибыли

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

Бурные выборы в США, несомненно, стали самым большим событием, повлиявшим на рынки на этой неделе. Большинство штатов с подбрасыванием рук направлялись к Трампу в начале ночи выборов, но после того, как начался подсчет бюллетеней по почте, Байден вернул лидерство в ряде штатов на полях сражений. Рынки быстро отреагировали на этот переворот, поскольку биткойн упал вместе с фондовым рынком после того, как в среду утром в Висконсине результаты выборов были отменены..

Поскольку результаты выборов все больше благоприятствуют победе Байдена, акции и криптовалюты продолжают свой бычий рост. Биткойн достиг 10% -ного роста в четверг и достиг трехлетнего максимума в 15 968 долларов сегодня утром, согласно цене индекса OKEx BTC. Прямо сейчас квартальные фьючерсы OKEx (BTCUSD1225) торгуются с премией в 300 долларов, или 2%, по сравнению с ценой индекса..

В статье Futures Friday на прошлой неделе мы отметили, как торговые данные OKEx отражают уверенность рынка в средне- и долгосрочных ценах. Быстрый рост соотношения длинных и коротких позиций на этой неделе указывает на то, что розничные инвесторы преследовали ценовое ралли. Между тем, объемы торгов со среды выросли и сопровождались увеличением базы BTC..

Эти технические характеристики указывают на то, что настроения рынка благоприятствуют краткосрочному повышению цен. Однако фиксация прибыли на спотовом рынке с кредитным плечом, вероятно, окажет понижательное давление на цену..

На четырехчасовом графике скользящие средние 30 и 60 демонстрируют явное бычье выравнивание – и в целом это настроение усиливается и, вероятно, сохранится в ближайшем будущем..

Квартальный фьючерс OKEx BTC (BTCUSD1225), по состоянию на 7:00 по всемирному координированному времени 6 ноября. Источник: OKEx, TradingView.

Считывание торговых данных OKEx

Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных и коротких позиций было в основном неизменным до четверга, колеблясь в диапазоне от 0,7 до 0,8. Резкий рост произошел после того, как цена квартальных фьючерсов превысила 15 000 долларов в четверг утром, при этом соотношение подскочило с 0,8 до 0,95. Это также самый высокий показатель, достигнутый данным показателем с середины октября. Этот рост соотношения длинных и коротких позиций указывает на то, что розничные инвесторы преследовали рост цен..

Кроме того, поскольку ставки финансирования по бессрочному свопу BTC все еще не перегреты, мы можем ожидать, что текущие оптимистичные настроения сохранятся в краткосрочной перспективе..

Время сбора данных: 30.10 с 4:00 по всемирному координированному времени по 6 ноября с 4:00 по всемирному координированному времени.

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC

Базис между квартальными фьючерсами и спот сейчас составляет до 300 долларов, или около 2% – по сравнению со 180 долларами в среду утром. Однако эта премия не так высока по сравнению с 350 долларами, или 2,7%, в последнее воскресенье октября, когда цена пробила 13000 долларов..

Относительно текущая премия находится на хорошем уровне и свидетельствует об уверенности рынка. Но на следующей неделе участникам рынка необходимо следить за потенциально перегретой базой, сигнализирующей о предстоящей коррекции..

Время сбора данных: 30.10, 4:00 по всемирному координированному времени до 6 ноября, 4:00 по всемирному координированному времени.

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

До среды открытый интерес продолжал колебаться в районе 1 миллиарда долларов. Но в четверг мы увидели, что он достиг максимума в 1,15 миллиарда долларов за неделю, что указывает на то, что настроения рынка соответствуют динамике цен. Объемы торгов также увеличились после среды, что показывает, что участники рынка преследовали ценовое движение..

Время сбора данных: 30.10 с 4:00 по всемирному координированному времени по 6 ноября с 4:00 по всемирному координированному времени.

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес будет равен 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Интересно, что коэффициент маржинального кредитования BTC снова изменился в направлении, противоположном соотношению длинных / коротких позиций – вчера он снизился с 11,5 до 7,8, поскольку цена выросла. Это указывает на то, что трейдеры на рынке спот-кредитного плеча начали закрывать позиции и фиксировать прибыль..

Нам нужно наблюдать за последующим движением этого коэффициента, чтобы увидеть, начнут ли трейдеры еще один раунд увеличения кредитного плеча, что будет положительным знаком для рынка..

Время сбора данных: 30.10 с 4:00 по всемирному координированному времени по 6 ноября с 4:00 по всемирному координированному времени.

Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..

Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Взгляд трейдера

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Рост в четверг значительно усилил бычьи настроения на рынке и потенциально проложил путь Биткойну, по крайней мере, чтобы проверить свой исторический максимум..

Технически прежняя потенциальная медвежья дивергенция на четырехчасовом уровне была устранена после скачка в четверг. Уровень внутридневной поддержки расположен на уровне 15 650 долларов США по квартальной цене фьючерса или 15 350 долларов США на спотовом рынке..

Тем не менее, события на выборах в США, вероятно, продолжат влиять на краткосрочное поведение цен и волатильность..

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно подобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map