Ожидается, что волатильность биткойнов вернется по мере роста открытого интереса к фьючерсам на этой неделе: фьючерсы в пятницу

Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..

Фьючерс Friday image

За последние семь дней биткойн (BTC) цена отклонилась не так сильно, достигнув недавнего минимума в 8 940 долларов в воскресенье, но затем восстановившись вслед за мировыми акциями и достигнув еженедельного максимума в 9 599 долларов в среду. Однако с тех пор цена снизилась, упав до уровня 9300 долларов, согласно ежеквартальному фьючерсу OKEx (BTCUSD0925), что также отражает премию в размере 80 долларов США..

Смотря на Торговые данные OKEx, мы видим, что открытый интерес, или OI, вырос на 200 миллионов контрактов на этой неделе и вернулся к уровню середины марта. Хотя соотношение длинных и коротких позиций по-прежнему колеблется в районе 1,0, коэффициент маржинального кредитования достиг недавнего максимума в 4,1..

Базис BTC не увеличился вместе с ценой в среду и предупредил трейдеров о возможном риске, но он остается выше, чем в прошлую пятницу, что указывает на незначительное изменение настроений после коррекции в четверг..

OKEx BTC Quarterly Futures (BTCUSD0925) 4-часовой график. Источник: OKEx

Считывание торговых данных OKEx

Посещение Страница торговых данных OKEx изучить больше индикаторов.

Соотношение длинных / коротких позиций BTC

Соотношение длинных / коротких позиций, колеблющееся около 1,0, не сильно изменилось после быстрого роста выше 0,9 в прошлую пятницу. Во вторник он достиг недельного максимума 1,1, но в среду снизился во время быстрого роста биткойнов, что указывает на то, что розничные трейдеры открыли короткие позиции на фоне роста цен..

В настоящее время коэффициент составляет около 1,05, что свидетельствует об осторожном оптимизме участников рынка..

Время сбора данных: 7/3 с 4:00 до 7/10 4:00 (всемирное координированное время)

Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..

На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..

Основа BTC


Ралли BTC в понедельник OKEx BTC Quarterly Future’s премия до 126 долларов. Однако премия не последовала за скачком цен в среду, намекая на ее неустойчивый характер..

Однако после падения в четверг премия снизилась до 80 долларов или 0,9%, но все еще выше, чем 70 долларов в прошлую пятницу, что говорит о том, что участники рынка не слишком настроены на медведя..

Время сбора данных: 7/3 с 4:00 до 7/10 4:00 (всемирное координированное время)

Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базовую разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..

Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..

Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..

Открытый интерес и объем торгов

OI внезапно подскочил рано утром в понедельник, поднявшись с 665 миллионов контрактов до 775 миллионов (1 контракт = 100 долларов США). Между тем, цена выросла с 9 200 долларов до более чем 9300 долларов. Затем OI поднялся до недельного максимума в 868 миллионов в среду вместе с повышением цен..

Во время резкой коррекции в четверг мы наблюдали значительно высокие объемы торгов, но снижение OI было относительно более умеренным. Текущий OI почти вернулся на уровень до краха в середине марта, но более высокий OI также указывает на совокупный риск..

Время сбора данных: 7/3 с 4:00 до 7/10 4:00 (всемирное координированное время)

Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..

Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..

Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес будет равен 2 000. Если объем торгов резко возрастает и OI уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и OI увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..

Коэффициент маржинального кредитования BTC

Коэффициент маржинального кредитования вырос с 2,2 в прошлую пятницу до текущего значения 4,1 – нового максимума с середины июня. Это соотношение указывает на то, что трейдеры на рынке спотовой маржи сейчас настроены более оптимистично, но также следует внимательно следить за экстремальными значениями как возможными признаками разворота..

Время сбора данных: 7/3 с 4:00 до 7/10 4:00 (всемирное координированное время)

Коэффициент маржинального кредитования это данные спотовой торговли, показывающие соотношение между пользователями, заимствовавшими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT в течение заданного периода времени..

Это соотношение также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..

Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на бычий рынок. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..

Trader Insight

Робби, инвестиционный аналитик OKEx

Поскольку OI сильно вырос за неделю, ожидается, что в среднесрочной перспективе цена снова станет волатильной. Однако, поскольку недавние движения Биткойна были очень тесно связаны с фондовым рынком, трудно сформировать независимую тенденцию..

Биткойн совершил ложный прорыв через 60-дневную скользящую среднюю на этой неделе (около 9400 долларов), но этот уровень остается ключевым сопротивлением. Следующий уровень поддержки можно увидеть на отметке 9000 долларов, которая, если она будет пробита, откроет путь для теста на 8500 долларов в среднесрочной перспективе..

Заявление об ограничении ответственности: этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете связанный с этим риск и принимаете во внимание ваш уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обратитесь за независимой финансовой консультацией..

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно подобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map