Načela in strategije OKEx Crypto Options IV: Trgovanje z vego in nestanovitnostjo

Soočeni z nevidnimi splošnimi črpanji trga in zgodovinsko visoko volatilnostjo, ne samo na kripto, temveč tudi na delniških in blagovnih trgih, so se celo neustrezni izseljenci preselili v izkušene strokovnjake iz industrije. Negotovost trga glede COVID19 in njegovih posledic, neskončna igra hegemonije nafte in gramozna gospodarska vozila (ki so zdaj na površju ali vkopana, bodo prišla) ustvarjajo novo krizo in priložnosti. Kot smo videli iz zgodovine, bi lahko bilo rojstvo legendarnih vlagateljev, ki se držijo načela in utemeljitve ter omogočajo prilagodljiv in resnično kreativen način razmišljanja, koristno za zmago v tej sezoni.

Da bi izkoristili nestanovitnost trga, začnimo z našo nadaljevalno študijo o načelu in strategiji OKEx Crypto Option, tokrat Vega in Volatility Trading.

1. del Vega

Vega je a prvo delni izpeljanka vrednosti opcije glede na volatilnost osnovnega instrumenta, in predstavljen kot

Vega vam lahko pomaga razumeti občutljivost nihanja cen na pričakovano ceno opcije, recimo večja volatilnost lahko postavi končno vrednost opcije višjo tako za nakup kot za prodajo. Običajno najvišji pri bankomatih z daljšo zapadlostjo.

Če ste kdaj poskusili trgovati s strategijo prejšnjega članka, Straddle in Dušenje, lahko imate celo skrbno varovan položaj, vrednost pa se spreminja, zlasti glede volatilnosti. IN VERJAMO, da nekateri dobijo ogromen znesek (pravzaprav čeljust) dobička samo s sestavljanjem ene od dveh strategij, več na zadavitev, z dolgo Put stran. In če ste sledili tej disciplini, ne da bi se prestrašili ali pa ste navdušeni s kratkoročnim dobičkom, vam najnovejše vračilo cene zagotavlja še en donos donosa z dolge strani Call, bodisi.

Poleg tega, kaj lahko naredimo, tudi če je zgrajen tržno nevtralen položaj, da bi povečali svojo napovedno moč na trgu? Zakaj možnost iščejo številni trgovci z izvedenimi finančnimi instrumenti?

(Implicirano) Volatilnost pove in Tail maha psu.

2. del. Trgovanje z nestanovitnostjo

Popolno razumevanje možnosti morda ne bo enostavno, vendar vam bo nadomestilo, ali trgujete na trgu ali kotirate za trgovanje na kraju samem in terminskih pogodbah. Ne samo za diverzifikacijo in maksimiranje dobička, temveč tudi za obvladovanje tveganj, to je učinkovito orodje.

O volatilnosti smo že preučevali. Pojdimo v podrobnosti.

Hlapnost, na katero se običajno sklicujemo, sta večinoma omenjeni dve pasmi: Uresničen zv & Implicitni zv.

Uresničena volatilnost je dejansko gibanje cen osnovnega kapitala v danih obdobjih (večinoma letno), torej kvadratni koren variance, medtem ko je implicirana volatilnost nazaj izračunana volatilnost glede na ceno opcije. Tako bi morala obstajati vrzel med trenutno osnovno ceno in pričakovano vrednostjo osnovne cene, za nazaj in v prihodnost. Od tega trenutka lahko iztrgamo idejo za naše trgovanje. Kaj se bo pojavilo v primeru, če se implicitna volatilnost začne spreminjati, medtem ko se nobena določena sprememba ne bo zgodila? Še posebej na trgu Spot in Futures ali trgu večne zamenjave? Ta del lahko preverimo med nedavnimi pretresi.


Vir: Skew.com

Kot vidimo od zgoraj, BTCUSD Nakazana volatilnost od 3 mesecev na dan povečal 12. marca, preden je sledila uresničena volatilnost in spominjamo se petka 13. Poleg tega je ob bolj natančnem pogledu prišlo do indikativno vzporedni premik 8. marca kombinirali pa smo tudi alternativne vire na premiki kitov / rudarjev, ki jih deponirajo na velike borze, vsekakor prepričani, da se pripravimo in oblikujemo položaj za izplačilo iz tradicionalnih padcev finančnih / blagovnih trgov. To je tudi nekako povezano s števecnapad o skupni investicijski ideji: »prepolovitev bitcoinov bo privedla do vrednosti, zato si sposodite&drži «. (Nadomestni del vira bi pokrili ločeno s podrobnostmi.)

Opcije in na splošno izpeljani finančni instrumenti imajo napovedno moč nad osnovnimi cenami, tudi če je ta “IZVELJENA”. To je bilo dokazano na številnih trgih in akademskih raziskavah in je bilo uporabljeno kot vir odkrivanja cen za delniški trg. In morda veste, nedavni odklopniki na trgu izvedenih finančnih instrumentov so se sprožili pred sproženim na delniškem trgu, veliko pa smo videli tudi na datum zapadlosti opcije in / ali terminskih pogodb. In pretirani repni valovi psa zvinijo in ja, nekaj časa ga je težko in težko dvigniti.

Torej, kaj naj storimo? Kaj spomniti?

Lahko se uporabi zadavljenje, pri katerem lahko stavite na implicitni vol. povečanje, medtem ko straddle lahko zajema tako realizirano povečanje volatilnosti z učinkom gama kot absolutni vpliv implicirane volatilnosti zaradi vega dela. In to gradi dolga volatilnost preden bi morala katera koli posodobitev trga začeti veljati, kot smo že omenili, se gospodarska vozila začenjajo lomiti, zato pred nami nove pokrajine.

Nasprotno, kratka vol., Tudi pri prodaji ene od teh dveh strategij lahko izkoristite visoko premijo trenutnega trga, pri čemer stavite na zmanjšanje nestanovitnosti s kakršnimi koli vladnimi ukrepi za fizično in čustveno reševanje tradicionalnih trgov in gospodarstva ter zaporedni učinek na kripto, olajšave pandemije in okrevanje. Poleg tega ima časovna vrednost denarja pomembno vlogo pri prodaji nestanovitnosti in bi morala temeljito prepoznati problematično negativno tveganje. Če je mogoče in je večinoma na voljo, izračunajte natančno teoretično vrednost opcije in upoštevajte prilagoditev položaja.

Nazadnje, prosimo, da kar najbolje izkoristite našo Kalkulator možnosti in Odkrivanje možnosti za svoj cilj in cilje in vas prosimo, da nas kontaktirate ([e-pošta zaščitena]), saj smo na OKEx vedno pripravljeni na namensko podporo pri trgovanju z opcijami in povezanih trgih.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map