Novi podatki o možnostih OKEx BTC prikazujejo, da trgovci izravnajo svoje klicne možnosti po četrtkovem padcu

Bitcoin (BTC) cena je bila ta teden nihajna, z napovedjo Feda in ameriškimi borzami glavni naslovi. Bitcoin se je po tem povečal z 9.750 na 10.000 dolarjev Sestanek FOMC v sredo, 10. junija, in se je v četrtek strmoglavilo na 9.081 ameriških dolarjev Indeksna cena BTC za OKEx, skupaj z vsemi tveganimi svetovnimi sredstvi.

 Ker Bitcoin doživlja vedno večjo volatilnost, se trgovci lahko obrnejo proti odvod trgih, da ocenijo tržna razpoloženja in prihodnja pričakovanja. Da bi pomagal trgovcem, ki iščejo takšen vpogled, je danes, 12. junija, OKEx predstavil podatke o trgovanju s svojimi izdelki Bitcoin options. V tej analizi bomo obravnavali in razlagali nekatere razpoložljive nabore podatkov.

bitcoin usdOKEx BTC Indeks Cena 1H grafikon. Vir: V redu

Možnosti BTC Odprte obresti in obseg trgovanja

Odprte obresti (OI) Možnosti BTCUSD od 19. maja neprestano raste in je v četrtek zjutraj dosegel rekordnih 7.580,5 BTC. Od takrat se je OI znižal na 5553,9, saj se je tedenska možnost iztekla v petek. OI naj bi se kmalu spet kopičil.

V času pisanja te pogodbe je pogodba z največjim OI (392,4 BTC) BTC-USD-0626-2000-P – a prodajna opcija, poteče 26. junija s stavkovno ceno 2000 dolarjev. Možnost z največjim dnevnim obsegom trgovanja (119 BTC) je BTC-USD-0925-12000-C – nakupna opcija, ki poteče 25. septembra, s stavko v višini 12.000 USD.

Te številke kažejo, da se na splošno več trgovcev srednjeročno nagiba k bikovskemu pogledu, skupaj z velikim deležem pozicij varovanja pred tveganjem.

odprti obrestni obseg trgovanja btc možnostiČas zbiranja podatkov: 19. 5. 16:00 do 6/12 8:00 (UTC)

Odprte obresti odražajo celotno imetje določenega sredstva v opcijskih pogodbah ob določenem času. Obseg trgovanja označuje skupno število sklenjenih opcijskih pogodb v tem časovnem okviru.

Močan padec OI vsak petek je posledica izteka tedenskih možnosti.

Možnosti BTC odprejo obresti in obseg trgovanja do izteka

Večina OI se nanaša na četrtletne opcijske pogodbe – 20200626 (poteče 26. junija) z 1.766,4 BTC v klicih in 1.459,5 BTC v prodaji. Opcije s krajšimi datumi zapadlosti imajo običajno bolj uravnoteženo porazdelitev klicev in prodaj, medtem ko se z opcijami z daljšimi roki zapadlosti večinoma trguje izven denarja (OTM)..

Odprite obresti Put Call BTC OptionsČas zbiranja podatkov: 19. 5. 16:00 do 6/12 8:00 (UTC)

Ta kazalnik prikazuje odprte obresti za nakup in prodajo (vrednost trenutno aktivnih nakupnih ali prodajnih opcij) in ustrezne količine trgovanja za določena časovna obdobja.

Razmerje med klici in možnostmi BTC

V primerjavi z začetkom junija se je razmerje med klicem in prodajo z 1,95 znižalo na 1,57, kar kaže, da je delež klicev v celotni OI od danes 61 odstotkov. Znižanje je spremljalo četrtkov padec cene Bitcoinov in skupaj z dvigom razmerja klicev (glasnost) istega dne pomeni, da trgovci izravnajo svoje klicne možnosti.

odprta obrestna razmerja btc možnostiČas zbiranja podatkov: 19. 5. 16:00 do 6/12 8:00 (UTC)

Ta kazalnik prikazuje razmerje med skupnimi odprtimi obrestmi in skupnim obsegom v primerjavi med nakupnimi in prodajnimi opcijami. Razmerje 1 ni natančno izhodišče za merjenje razpoloženja na trgu, saj je običajno kupcev klicev več, kot jih ni.

Razmerje med klici in prodajo (OI) = odprto zanimanje za nakupne opcije na določen dan / odprto zanimanje za prodajne opcije istega dne.

Razmerje med klici in prodajo (glasnost) = obseg klicnih možnosti na določen dan / obseg prodajnih opcij istega dne.

Možnosti BTC implicirajo volatilnost

1-mesečna in 3-mesečna implicitna volatilnost (IV) sta stabilni približno 69 odstotkov oziroma 72 odstotkov, vendar so se razmiki zožili.

implicitna volatilnost btc opcijeČas zbiranja podatkov: 6/7 8:00 do 6/12 8:00 (UTC)

Ta kazalnik kaže na implicitno volatilnost, ki ustreza ceni znamke ob določenih časih za različne pogoje izteka.

Implicirana volatilnost odraža pričakovano prihodnjo nestanovitnost cene osnovnega sredstva. V statističnem smislu gre za pričakovani letni standardni odmik cene osnovnega sredstva v odstotnih točkah. Če so vsi drugi dejavniki enaki, višje premije za opcije kažejo na večjo implicitno volatilnost.

Možnosti BTC implicirajo volatilnost

Glede na spodnji grafikon je enomesečni nagib IV na splošno nestabilen, medtem ko je trimesečni levo poševen in se s časom stabilizira, kar kaže, da je srednjeročno razpoloženje razmeroma brez usmeritve.

IV naklonČas zbiranja podatkov: 6/7 od 8:00 do 6/12 od 8:00 (UTC)

Preobstoj nestanovitnosti odraža, kako bodo imele opcijske pogodbe za posamezno finančno premoženje z istim rokom veljavnosti, vendar različnimi udarnimi cenami različne implicirane vrednosti volatilnosti (IV). Neenakomerno je prikazana razlika med IV za možnosti v denarju, zunaj denarja in možnosti pri denarju.

Možnosti BTC implicirajo volatilnost vs indeks zgodovinske volatilnosti

Kot je prikazano na spodnjem grafikonu, je zgodovinska volatilnost v četrtek strmo narasla, nato pa začela počasi padati, vendar implicitna volatilnost se ni bistveno spremenila.

zgodovinska nestanovitnostČas zbiranja podatkov: 6/7 8:00 do 6/12 8:00 (UTC)

Ta kazalnik prikazuje implicitno volatilnost opcij denarja in zgodovinsko volatilnost ustrezne indeksne cene.

Obdobja, ko oba ukrepa kažeta na visoko volatilnost, na splošno ponavadi koristijo prodajalcem opcij, medtem ko odčitki nizke volatilnosti koristijo kupcem opcij.

Možnosti Cheat Sheet

Trgovci, ki so novi na trgu z opcijami, se lahko zdijo koristni, če imajo hiter pregled, ki pojasnjuje pogoste pogoje, še več informacij poglobljen vodnik po izvedenih finančnih instrumentih Bitcoin.

  • Daj je pravica do prodaje sredstva po vnaprej določeni ceni
  • Pokliči je pravica do nakupa sredstva po vnaprej določeni ceni

Za klicne možnosti:

  • ITM – v denarju: Strike Price < Trenutna cena sredstev
  • Bankomat – pri denarju: Strike Price = trenutna cena sredstev
  • OTM – od denarja: Strike Price > Trenutna cena sredstev

Za prodajne možnosti:

  • ITM – v denarju: Strike Price > Trenutna cena sredstev
  • Bankomat – pri denarju: Strike Price = trenutna cena sredstev
  • OTM – od denarja: Strike Price < Trenutna cena sredstev

Omejitev odgovornosti: Tega gradiva ne bi smeli jemati kot podlago za sprejemanje naložbenih odločitev niti ga ne bi smeli razumeti kot priporočilo za sodelovanje v investicijskih transakcijah. Trgovanje z digitalnimi sredstvi vključuje znatno tveganje in lahko povzroči izgubo vašega vloženega kapitala. Zagotoviti morate, da v celoti razumete tveganje, upoštevajte svoje izkušnje, naložbene cilje in po potrebi poiščite neodvisen finančni nasvet

OKEx Insights predstavlja tržne analize, poglobljene funkcije in kurirane novice kripto strokovnjakov.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map