Futures Friday je týždenný prehľad štvrťročných bitcoinových futures na OKEx
Cena bitcoinu bola od začiatku októbra ovplyvnená niekoľkými neočakávanými vývojami. Najprv to boli americké DOJ a CFTC, ktoré spoločnosti BitMEX a jej majiteľom účtovali rôzne porušenia, a potom sme videli prezidenta Donalda Trumpa ohlasovanie že mal pozitívny test na COVID-19. Pod týmto tlakom dosiahli bitcoinové futures 2. októbra týždenné minimum 10 509 dolárov, podľa ceny OKEx Quarterly Futures (BTCUSD1225).
Pozitívne je, že futures na BTC si dokázali udržať kľúčovú podporu na hodnote 10 500 dolárov, pričom štvrťročné prémie boli na zdravých úrovniach okolo 150 dolárov. Ďalší vývoj nastal 6. októbra, keď ho vyhlásil prezident Trump zamietnuté posledný návrh ekonomických stimulov, ktorý spôsobí pokles cien rizikových aktív. BTC si však opäť dokázal udržať svoju hodnotu a v skutočnosti zaznamenal cenový nárast po správach z 8. októbra o platobnej spoločnosti Square, ktorá kúpila BTC v hodnote 50 miliónov dolárov.
Celkovo v tejto fáze zameranej na udalosti bitcoin veľmi dobre absorboval dopad negatívneho vývoja a rýchlo reagoval na dobré správy. Na trhu s termínovými obchodmi sme tento mesiac videli, že volatilita zostáva všeobecne nízka a otvorený záujem nedosiahol extrémne úrovne. Zároveň nedochádza ani k výraznému zvýšeniu trhovej páky – to všetko naznačuje, že je nepravdepodobné, že by cena v krátkom čase urobila prudké pohyby..
Je pozoruhodné, že zvýšenie pomeru požičiavania marží v bitcoinoch zaznamenané v minulotýždňovom piatku Futures Friday tento týždeň nepokračovalo, čo ukazuje, že účastníci trhu sú opatrnejší.
Štvrťročné futures na OKTC (BTCUSD1225) od 5:00 UTC, 9. októbra Zdroj: OKEx, TradingView
Contents
Čítanie obchodných údajov OKEx
Navštívte stránku s obchodnými údajmi OKEx a preskúmajte viac ukazovateľov.
Pomer BTC dlhý / krátky
Pomer dlhých / krátkych dlhopisov BTC klesol z 0,89 na 0,71 po tom, čo sa cena odrazila 2. októbra, čo naznačuje, že retailoví investori neboli ohľadom nárastu cien optimistickí. Pretože ceny sa 6. októbra opäť znížili, pomer dlhých / krátkych spoločností začal rásť a počas štvrtkového rastu zostal na relatívne vysokej úrovni okolo 0,85. Tieto pohyby naznačujú, že účastníci trhu očakávajú v krátkodobom horizonte cenové pohyby v rozsahu.
Aj keď pomer dlhodobého a krátkeho zisku stále klesá pod 1,0, vzrástol zo septembrových nízkych úrovní. Môže to byť spôsobené poklesom výnosov DeFi, čo vedie k tomu, že viac ľudí odstraňuje BTC zo svojich výnosových fariem a vedie k menšiemu počtu zaistení na trhu s derivátmi.
Čas zberu dát: 10/2 6:00 am UTC do 10/9 6:00 am UTC
Pomer dlhá / krátka porovnáva celkový počet používateľov otvárajúcich dlhé pozície a otvorených krátkych pozícií. Pomer je zostavený zo všetkých futures a permanentných swapov a dlhá / krátka strana používateľa je určená ich čistou pozíciou v BTC.
Na trhu s derivátmi je vždy, keď je otvorená dlhá pozícia, vyvážený krátkou pozíciou. Celkový počet dlhých pozícií sa musí rovnať celkovému počtu krátkych pozícií. Ak je pomer nízky, znamená to, že viac ľudí drží trenírky.
BTC základ
Štvrťročné futures prémie zostali tento týždeň nezmenené na úrovniach okolo 150 USD, čo je zhruba 1,5%. Po štvrtkovej demonštrácii však toto číslo stúplo nad 190 dolárov, čo naznačuje mierny nárast optimizmu trhu. Celkovo však zostáva trh na konci roka opatrne optimistický, pokiaľ ide o ceny.
Čas zberu dát: 10/2 6:00 am UTC do 10/9 6:00 am UTC
Tento ukazovateľ zobrazuje štvrťročnú cenu futures, cenu spotového indexu a tiež základný rozdiel. Základ konkrétneho času sa rovná štvrťročnej cene futures mínus cena spotového indexu.
Cena futures odráža očakávania obchodníkov od ceny bitcoinu. Ak je základ kladný, znamená to, že trh je býčí. Ak je základ negatívny, znamená to, že trh je na vzostupe.
Základ štvrťročných futures môže lepšie naznačiť dlhodobý trhový trend. Ak je základ vysoký (pozitívny alebo negatívny), znamená to, že existuje viac priestoru na arbitráž.
Otvorený záujem a objem obchodovania
Po uplynutí uplynulého piatku BTCUSD0925, predchádzajúcej štvrťročnej budúcnosti spoločnosti OKEx, prešiel trh procesom obnovenia pozícií. Celkovo bolo tempo obnovy rýchle a v minulom týždni bol otvorený záujem o 84 miliónov dolárov. Aktuálny OI vo výške 884 miliónov dolárov je taký, aký bol na konci septembra, ale objemy obchodov, s výnimkou štvrtkového zhromaždenia, boli prinajlepšom mierne..
Čas zberu dát: 10/2 6:00 am UTC do 10/9 6:00 am UTC
Otvorený úrok je celkový počet nesplatených futures / swapov, ktoré neboli uzavreté v daný deň.
Objem obchodovania je celkový objem obchodov s futures a permanentnými swapmi za určité časové obdobie.
Ak bude otvorených 2 000 dlhých zmlúv a 2 000 krátkych zmlúv, otvorený úrok bude 2 000. Ak objem obchodov vzrastie a otvorený úrok poklesne v krátkom časovom období, môže to znamenať, že veľa pozícií je uzavretých alebo bolo prinútených k likvidácii. Ak sa zvýši objem obchodovania aj otvorený záujem, znamená to, že sa otvorilo veľa pozícií.
Pomer požičiavania marže BTC
Rýchly pohyb nahor, ktorý sa zaznamenal v pomere požičiavania marží minulý týždeň, tento týždeň nepokračoval. Pomer sa tentokrát riadil cenou, pohyboval sa v rozmedzí 5,7 až 8,9.
Čas zberu dát: 10/2 6:00 am UTC do 10/9 6:00 am UTC
Pomer požičiavania k dozoru sú údaje o obchodovaní na spotovom trhu, ktoré ukazujú pomer medzi používateľmi, ktorí si požičiavajú USDT, a požičiavajú si BTC v hodnote USDT za dané časové obdobie.
Tento pomer tiež pomáha obchodníkom skúmať sentiment na trhu. Obchodníci, ktorí si požičiavajú USDT, sa všeobecne snažia kúpiť BTC a tí, ktorí si požičiavajú BTC, sa snažia ich skrátiť.
Ak je pomer požičiavania s dozabezpečením vysoký, znamená to, že trh je na vzostupe. Ak je nízka, znamená to, že trh je na vzostupe. Extrémne hodnoty tohto pomeru historicky naznačujú zvraty trendov.
Pohľad obchodníka
Robbie, investičný analytik OKEx
Vzhľadom na to, ako môžu byť pred voľbami ďalšie zlomové správy, môžeme vidieť, že volatilita cien bitcoinu rastie veľmi rýchlo. Po minulotýždňovom cykle sa však bitcoin upevnil nad úrovňou 10 500 dolárov, čo je pozitívny technický ukazovateľ. Ako už bolo povedané, termínový trh stále odráža opatrný optimizmus a je nepravdepodobné, že by cena krátkodobo urobila veľký zlom nad 11 000 dolárov. Naopak, cena futures bude pravdepodobne podporovať 10 700 dolárov, po ktorých bude nasledovať 10 500 dolárov.
OKEx Insights predstavuje analýzy trhu, podrobné funkcie a vybrané správy od krypto profesionálov.
