Futures Friday – еженедельный обзор квартальных фьючерсов на биткойны на OKEx..
Биткойн не упал ниже 40000 долларов США с тех пор, как появились новости о покупке Tesla биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов. За прошедшую неделю лидер рынка совершил коррекцию на 4000 долларов США, или 8%, в понедельник утром по всемирному координированному времени, а затем пошел вверх, установив рекордный максимум в 52 618 долларов США в среду вечером. Затем он вошел в фазу консолидации, колеблясь около уровня 52000 долларов США, согласно цене индекса OKEx BTC..
Доминирование биткойнов начало снижаться после среды, в то время как биржевые собственные токены обычно росли три дня подряд. На рынке наблюдались ротационные игры между биткойнами и обмен нативными токенами, представленными OKB и OKT..
Данные по фьючерсам OKEx на этой неделе показывают, что быстрое падение в понедельник заставило лонги капитулировать, а затем цены снова поднялись. Однако после достижения новых максимумов в среду на рынок вернулась осторожность, что нашло отражение в снижении соотношения длинных / коротких позиций и квартальной фьючерсной премии..
На момент написания ежеквартальный контракт BTCUSD0326, срок действия которого истекает в конце марта, торгуется на уровне 52000 долларов США с премией на 2700 долларов США, или 5,2%, над ценой индекса..
Квартальные фьючерсы OKEx BTC (BTCUSD0326), по состоянию на 6:00 UTC 22 января. Источник: OKEx, TradingView.
Contents
Считывание торговых данных OKEx
Посетите страницу торговых данных OKEx, чтобы изучить больше индикаторов.
Соотношение длинных / коротких позиций BTC
Падение в понедельник утром привело к быстрому падению отношения длинных / коротких позиций с 1,6 до почти 1,2, при этом многие трейдеры закрывали длинные позиции на пути вниз. Затем цена была поднята выше 50000 долларов США на месте..
Интересно отметить, что после того, как цена прочно превысила отметку 50 000 долларов США, соотношение длинных и коротких позиций быстро упало, указывая на то, что рынок не ожидал значительного роста. За последние два дня это соотношение колебалось между 1,3 и 1,5 без явного тренда..
Время сбора данных: 2/12 6:00 UTC до 19 2/6 6:00 UTC
Соотношение длинных / коротких позиций сравнивает общее количество пользователей, открывающих длинные позиции, с теми, кто открывает короткие позиции. Соотношение рассчитывается на основе всех фьючерсов и бессрочных свопов, а длинная / короткая сторона пользователя определяется его чистой позицией в BTC..
На рынке деривативов всякий раз, когда открывается длинная позиция, она уравновешивается короткой позицией. Общее количество длинных позиций должно быть равно общему количеству коротких позиций. Низкое соотношение означает, что шорты держат больше людей..
Основа BTC
Премии по квартальным фьючерсам на этой неделе были нестабильными. Падение в понедельник привело к снижению премии до 3,8% с максимума 5,8%. И премия снова вернулась к 5,8%, когда цены установили новые рекорды в среду. Это отражает поведение рынка с точки зрения погони за взлетами и падениями..
Примечательно, что новые максимумы среды сопровождались чрезвычайно высокими ставками финансирования по бессрочным свопам (0,26% для BTCUSD и 0,13% для BTCUSDT). Затем рынок вошел в фазу консолидации с падающими ставками фондирования..
Текущая квартальная премия по фьючерсам в размере 4,8% и ставка финансирования менее 0,1% являются нормальными, и Биткойн, вероятно, повторно протестирует предыдущий максимум в ближайшем будущем..
Время сбора данных: 2/12 6:00 UTC до 19 2/6 6:00 UTC
Этот индикатор показывает квартальную цену фьючерса, цену спотового индекса, а также базисную разницу. Базис для определенного времени равен квартальной цене фьючерса за вычетом цены спотового индекса..
Цена фьючерсов отражает ожидания трейдеров относительно цены биткойнов. Если базис положительный, это указывает на бычий рынок. Если базис отрицательный, это означает, что рынок медвежий..
Основа квартальных фьючерсов может лучше указать на долгосрочную рыночную тенденцию. Когда базис высокий (положительный или отрицательный), это означает, что есть больше возможностей для арбитража..
Открытый интерес и объем торгов
Открытый интерес в среду достиг рекордно высокого уровня в 2,8 миллиарда долларов, но затем постепенно снизился до текущего уровня около 2,6 миллиарда долларов. Высокие ставки фондирования вынудили некоторые длинные позиции закрыть свои позиции с прибылью, но OI может вернуться к беспрецедентным уровням вместе с ценой в ближайшем будущем..
Время сбора данных: 2/12 6:00 UTC до 19 2/6 6:00 UTC
Открытый интерес – это общее количество незавершенных фьючерсов / свопов, которые не были закрыты в определенный день..
Объем торгов – это общий объем торгов фьючерсами и бессрочными свопами за определенный период времени..
Если открыто 2 000 длинных контрактов и 2 000 коротких контрактов, открытый интерес составит 2 000. Если объем торгов увеличивается и открытый интерес уменьшается за короткий период времени, это может указывать на то, что многие позиции закрыты или были вынуждены ликвидироваться. Если и объем торгов, и открытый интерес увеличиваются, это означает, что открыто много позиций..
Коэффициент маржинального кредитования BTC
Коэффициент маржинального кредитования BTC резко снизился после того, как биткойн превысил отметку в 50000 долларов США, упав с 15,3 до 11,5. Это указывает на получение прибыли на спотовом рынке с кредитным плечом..
Время сбора данных: 2/12 6:00 UTC до 19 2/6 6:00 UTC
Коэффициент маржинального кредитования – это данные торговли на спотовом рынке, показывающие соотношение между пользователями, заимствующими USDT, и заимствовавшими BTC в стоимости USDT за определенный период времени..
Этот коэффициент также помогает трейдерам понять настроения рынка. Как правило, трейдеры, заимствующие USDT, стремятся купить BTC, а те, кто заимствует BTC, стремятся его сократить..
Когда коэффициент маржинального кредитования высокий, это указывает на рост рынка. Когда он низкий, это означает, что рынок медвежий. Крайние значения этого коэффициента исторически указывают на разворот тренда..
Взгляд трейдера
Робби, инвестиционный аналитик OKEx
Текущая цена около 52000 долларов США требует дополнительных новых денег, чтобы поднять цену. Участники рынка также осведомлены о возможных рисках и в последние дни сняли с рынка некоторую прибыль. При этом такие новости, как MicroStrategy о выпуске еще одного конвертируемого долга на 900 миллионов долларов с дополнительной возможностью на 150 миллионов долларов для покупки большего количества биткойнов, вероятно, продолжат стимулировать рынок. Продажа биткойнов по-прежнему является рискованным делом.
OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..
